Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37384
Title: ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอ
Other Titles: Weighted median switching VEC-ARIMA model : TVO stock price
Authors: กนกกาญจน์ สุขศรี
Advisors: พันทิพา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
กิตติพัฒน์ วอง
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Advisor's Email: phantipa.t@chula.ac.th
kittipat.w@chula.ac.th
Subjects: การทำนายราคาหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
พยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์
ตัวแบบอารีมา
Stock price forecasting
Stocks -- Prices
Box-Jenkins forecasting
Autoregressive integrated moving average
ARIMA model
Issue Date: 2555
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบรวมเชิงนูน, ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐาน และตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ทีวีโอ โดยศึกษาจากข้อมูลอนุกรมเวลา ได้แก่ ราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ทีวีโอ, ราคาเมล็ดถั่วเหลือง, ราคากากถั่วเหลือง และราคาน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554 ผลการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยใช้ค่า MAD, RMSE และ MAPE พบว่า ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนักมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยกว่าตัวแบบอื่น ๆ ที่เราศึกษา และตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานให้ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยกว่าตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบรวมเชิงนูน
Other Abstract: The purpose of this research was to study and compare 3 prediction models; namely convex combination VEC - ARIMA model, median switching VEC - ARIMA model, weighted median switching VEC - ARIMA for predicting TVO stock price, according to time series data include daily closing TVO stock prices, soy bean prices, soy bean meal prices and crude palm oil prices in Thailand from 5 January 2004 to 20 January 2011. The comparison of the prediction errors using the MAD, RMSE and MAPE showed that weighted median switching VEC - ARIMA model is less prediction error than the others. Median switching VEC - ARIMA model is less prediction error than convex combination VEC - ARIMA.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37384
Type: Thesis
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kanokkan_su.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.