การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ

จรรยพร เรืองประดิษฐ์

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15559

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	พงศา พรชัยวิเศษกุล	-
dc.contributor.author	จรรยพร เรืองประดิษฐ์	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์	-
dc.coverage.spatial	ไทย	-
dc.date.accessioned	2011-07-28T11:52:58Z	-
dc.date.available	2011-07-28T11:52:58Z	-
dc.date.issued	2552	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15559	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552	en
dc.description.abstract	เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ระหว่างวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่นและวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินที่ดีที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเพื่อสร้างค่าคาดการณ์ไปข้างหน้า 8 ไตร มาส และได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2550 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2552 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระหว่างแบบจำลองที่ได้ จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น และแบบจำลองที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่นนั้น จะให้ค่า Root mean squared error และค่า Theil inequality coefficient ที่ต่ำกว่าการ ประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อสร้างค่าพยากรณ์ของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดังนั้นหากผู้ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อของระบบเศรษฐกิจไทย ได้มีการนำเอาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น มาใช้เพื่อสร้างค่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดการณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงิน การดำเนินนโยบายการเงินนั้นก็จะเป็นการดำเนินนโยบายการเงินที่ดีที่สุด.	en
dc.description.abstractalternative	To compare the forecasting efficiency of Thai core inflation between the model estimated by the Bayesian VAR method and the model estimated by the VAR method. A higher efficiency model will lead to the optimal monetary policy running of Thailand. This analysis uses data from the 2nd quarter of 1997 to the 2nd quarter of 2007 in the forecasting process, and uses data from the 3rd quarter of 2007 to the 2nd quarter of 2009 in measuring the efficiency of forecasting process. The result indicates that the Bayesian VAR model gives the lower root mean squared error and the lower theil inequality coefficient values than the VAR model. Hence, the Bayesian VAR model will be very useful for Thai Monetary authority to construct the forecasting values of Thai core inflation. These forecasted values will benefit to Thai Central Bank to determine about the future state of Thai core inflation, eventually, Thai Central bank will choose to operate the best policy choice. This best policy choice will lead to a higher stability of Thai core inflation which is the first priority of Thai monetary policy running.	en
dc.format.extent	1482427 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1067	-
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ธนาคารแห่งประเทศไทย	en
dc.subject	นโยบายการเงิน	en
dc.subject	เงินเฟ้อ	en
dc.subject	พยากรณ์เศรษฐกิจ -- ไทย	en
dc.subject	ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ	en
dc.title	การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ	en
dc.title.alternative	Bayesian var Thai inflation forecasting for Thai monetary policy running under inflation targeting regime	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	เศรษฐศาสตร์	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Pongsa.P@Chula.ac.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2009.1067	-
Appears in Collections:	Econ - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
chanyaporn_ru.pdf		1.45 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record