Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16758
Title: ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในแต่ละระดับ LTV : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
Other Titles: Factors contributing to non-perfprming mortgage loans at various loan-to-value levels : a case study of an anonymous bank
Authors: เกรียงไกร จิรกุลพรชัย
Advisors: ไตรรัตน์ จารุทัศน์
กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Advisor's Email: Trirat.j@Chula.ac.th
kitti1@samart.co.th
Subjects: สินเชื่อที่อยู่อาศัย
หนี้
Issue Date: 2552
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในแต่ละระดับ LTV เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระในแต่ละ ระดับ LTV และเสนอแนวทางในการลดการเกิดหนี้ค้างชำระ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเคหะ และเป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ของธนาคาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2552 ณ สิ้นเดือนกันยายน มีจำนวนทั้งสื้น 1,172 ราย ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเกิดหนี้ค้างชำระ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ราคาหลักทรัพย์ การผ่อนชำระต่อเดือน debt burden และจำนวนผู้กู้ 2. จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระในแต่ละ ระดับ LTV พบว่าทุกปัจจัยจะมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ ยกเว้น ราคาหลักทรัพย์และเพศ ไม่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระ ส่วนปัจจัยด้านรายได้ จะมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระมากที่สุดจะพบในทุกระดับ LTV ซึ่งสอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์ 6C's Credit ในด้าน Capacity หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้ พิจารณาจาก ความมั่นคงในอาชีพการงาน รายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งในการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารเองก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการพิจารณารายได้ของผู้กู้เป้นลำดับต้นๆเสมอ ส่วนปัจจัยรองลงไปได้แก่ ค่างวด อายุ debt burden สถานภาพ การศึกษา จำนวนผู้กู้ และ อาชีพ และปัจจัยด้านรายได้จะแปรผกผันกับจำนวนวันที่ค้างชำระในทุกระดับ LTV อธิบายได้ว่ายิ่งผู้กู้มีรายได้สูงเท่าใด โอกาสที่จะเกิดหนี้ค้างชำระก็มีน้อยกว่า ผู้ที่มีรายได้น้อย :ซึ่งตรงตามหลักความเป็นจริง แต่สาเหตุที่มีรายได้สูงแล้วกลายเป็น ลูกหนี้ที่มีการค้างชำระ อาจเป็นเพราะความไม่มั่นคงของรายได้ ซึ่งธนาคารเองควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษในการพิจารณาเรื่องรายได้เป็นหลัก เช่น ตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ เอกสารที่ยื่นเข้ามา ฯลฯ 3.เสนอแนวทางในการลดการเกิดหนี้ค้างชำระ นอกจากจะดูปัจจัยต่างๆที่นำมาวิเคราะห์แล้ว ควรจะพิจารณาจากสภาพโครงการเป็นสำคัญโดยคัดเลือกโครงการทีมีศักยภาพสูง เช่น มีทำเลดี สาธารณูปโภคพร้อม สภาพคล่องสูงคือซื้อง่ายขายคล่อง จะช่วยลดการเกิดหนี้ค้างชำระได้ เพราะตัวโครงการเองจะเป็นผู้คัดกรองคุณภาพของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดทางด้านข้อมูล ฉะนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น
Other Abstract: The aim of this research is to study the factors that contribute to non-performing mortgage loans, to analyze the relationships of these factors at various LTV levels, and to suggest solutions to reduce the number of non-performing mortgages. 1,172 participants involved in the study are bank customers who were granted a mortgage from 2000 to 2009 with their payments being one day or more overdue.1. The factors found to contribute to the non-performing mortgages are: gender, age, status, educational background, occupation, income, asset value, installment payments, debt burden and the number of borrowers. 2. All of the factors studied contribute to non-performing mortgages except asset value and gender. Income is the primary factor that contributes the most to non-performing mortgages at all LTV levels. This is in line with the 6CAs credit assessment in terms of capacity, which focuses on the ability to repay the mortgage. Factors that contribute to loan payment ability are the job security and income of the customers. It is the normal practice of banks to consider their customersA incomes as one of the top priorities before granting loans. The lesser factors are: installment payments, age, debt burden, status, educational background, the number of borrowers and occupation. There is an inverse relationship between customersA income and the number of days overdue at every LTV level, which means that the higher the income, the lower the chance of payments being overdue. This is to be expected. As for those cases with high incomes, failure to pay debts on time may be due to the unreliability of the source of income. Therefore, when evaluating prospective clients for mortgages, the bank should scrutinize the sources of clientsA income and be strict about income verification procedures. 3. In order to reduce the number of non-performing mortgages, apart from the factors mentioned above, the bank should also use the housing project as an indicating factor. The banksA clients who choose to buy a house from a high quality project, namely a project that has a good location, good infrastructure and high liquidity, are more likely to be able to repay their debts. As this study has some limitations in terms of information, it is recommended that other relevant factors such as economic conditions or interest rates be studied and analyzed for more effective research in the future.
Description: วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Degree Name: เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: เคหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16758
Type: Thesis
Appears in Collections:Arch - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kriengkrai_ji.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.