Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps

Raywat Tanadkithirun

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16981

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Kittipat Wong	-
dc.contributor.advisor	Sirod Sirisup	-
dc.contributor.author	Raywat Tanadkithirun	-
dc.contributor.other	Chulalongkorn University. Faculty of Science	-
dc.date.accessioned	2012-02-25T03:11:50Z	-
dc.date.available	2012-02-25T03:11:50Z	-
dc.date.issued	2009	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16981	-
dc.description	Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2009	en
dc.description.abstract	We study three numerical methods: Euler-Maruyama method, compensated split-step backward Euler method, and jump-adapted Euler method by numeri- cally investigating on their performance as well as accuracy in solving the mean- reverting square root process with jumps in weak sense. Rigorous error bounds in weak sense for Euler-Maruyama and compensated split-step backward Euler methods will also be provided	en
dc.description.abstractalternative	ในวิทยานิพนธ์นี้ เราศึกษาวิธีเชิงตัวเลข 3 วิธีได้แก่ วิธี Euler-Maruyama, วิธี compensated split-step backward Euler และวิธี jump-adapted euler โดยการตรวจสอบ พฤติกรรมของแต่ละวิธีเชิงตัวเลขรวมถึงความถูกต้องแบบอ่อนในการแก้กระบวนการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรากที่สองแบบกระโดด นอกจากนี้เรายังให้สูตรของขอบเขตความคลาดเคลื่อนแบบอ่อนสำหรับวิธี Euler-Maruyama และวิธี compensated split-step backward Euler	en
dc.format.extent	1045184 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	en	es
dc.publisher	Chulalongkorn University	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1737	-
dc.rights	Chulalongkorn University	en
dc.subject	Stochastic processes	en
dc.subject	Probabilities	en
dc.subject	Differential equations	en
dc.title	Numerical methods for mean-reverting square root processes with jumps	en
dc.title.alternative	วิธีเชิงตัวเลขสำหรับกระบวนการกลับสู่ค่าเฉลี่ยรากที่สองแบบกระโดด	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	Master of Science	es
dc.degree.level	Master's Degree	es
dc.degree.discipline	Mathematics	es
dc.degree.grantor	Chulalongkorn University	en
dc.email.advisor	kittipat.w@chula.ac.th	-
dc.email.advisor	sirod.sirisup@nectec.or.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2009.1737	-
Appears in Collections:	Sci - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
raywat_ta.pdf		1.02 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record