Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34625
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorสรชัย พิศาลบุตร
dc.contributor.authorอ่อนแก้ว วังกาวี
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
dc.date.accessioned2013-08-11T11:41:46Z
dc.date.available2013-08-11T11:41:46Z
dc.date.issued2532
dc.identifier.isbn9745763519
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34625
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532en_US
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบที่ใช้ทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 3 วิธีคือ การทดสอบเดอร์บินและวัตสัน การทดสอบเบเรนบรูตและเวบบ์ และการทดอสบเกียร์ โดยศึกษาความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของการทดสอบทั้ง 3 วิธี เมื่อความคลาดเคลื่อนในการสมการถดถอยมีการแจกแจงต่างกัน ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้จำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล ซึ่งกระทำซ้ำกัน 1,000 ครั้ง ในแต่ละกรณี ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. ความแกร่งของการทดสอบ พิจารณาความน่าจะเป็นที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เมื่อความคลาดเคลื่อนในสมการถดถอยมีการแจกแจงแบบต่าง ๆ สำหรับขนาดตัวอย่างรูปแบบของตัวแปรอิสระ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และระดับนัยสำคัญต่าง ๆ ปรากฏว่าขนาดของตัวอย่างรูปแบบของตัวแปรอิสระ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และระดับนัยสำคัญต่าง ๆ ปรากฏว่าขนาดของตัวอย่างระดับนัยสำคัญและรูปแบบของตัวแปรอิสระ มีผลต่อความแกร่งของการทดสอบเดอร์บินและวัตสัน และการทดสอบเบเรนบรูตและเวบบ์ 2. อำนาจของการทดสอบ เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ แบบโลจิสติกและแบบดับเบิ้ลเอ็กซ์โปเนนเชียล การทดสอบเบเรนบรูตและเวบบ์ มีอำนาจของการทดสอบสูงสุดเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่เมื่อตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูง การทดสอบเดอร์บินและวัตสันมีอำนาจของการทดสอบสูงพอ ๆ กับการทดสอบเบเรนบรูตและเวบบ์
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research is to investigate the probability of type I error and power of the tests for autocorrelation in simple linear regression analysis by using Durbin-Watson test, Berenblut-Webb test and the Geary test. For the case of the different distribution in error term, and different size of sample, the data of this experiment were generated through simulation, using the Monte Carlo technique. For each case, the experiment was repeated 1,000 times. Results of the study are as follows:- 1. Robustness of the test : By considering the probability of type I error for each error term in regression equation, sample sizes, the model of X, the correlation coefficient and the level of significance, it was found that sample sizes, the level of significance and the model of X affected the robustness of the test.2. Power of the tests: The power of Berenblut-Webb test was found to be generally high for the case of normal, logistic and double exponential distribution and also for small and medium sample sizes. But for the larger sample sizes and high correlation coefficient, Durbin-Watson test and Berenblut-Webb test were found to have equal power.
dc.language.isothen_US
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
dc.titleการเปรียบเทียบอำนาจของการขาดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความดถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายen_US
dc.title.alternativeA comparison of power of tests for autocorrelation in simple linear regression analysisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameสถิติศาสตรมหาบัณฑิตen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
dc.degree.disciplineสถิติen_US
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen_US
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onkeaw_wa_front.pdf5.14 MBAdobe PDFView/Open
Onkeaw_wa_ch1.pdf2.93 MBAdobe PDFView/Open
Onkeaw_wa_ch2.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open
Onkeaw_wa_ch3.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open
Onkeaw_wa_ch4.pdf28.77 MBAdobe PDFView/Open
Onkeaw_wa_ch5.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open
Onkeaw_wa_back.pdf4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.