1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
  4. Acctn - Independent Studies
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75913
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanawit Sae-Sue-
dc.contributor.authorChusana Nuntanart-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Commerce and Accountancy-
dc.date.accessioned2021-09-21T05:40:47Z-
dc.date.available2021-09-21T05:40:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75913-
dc.descriptionIndependent Study (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2020-
dc.description.abstractWe utilize the Double bottom pattern, which is a common and the most easily recognized reversal pattern in the technical analysis approach, to seek the existence of abnormal returns from 1 Jan 2009 to 31 Dec 2019. The general event study methodology was used to statistically test for the existence of abnormal returns from 611 stocks in SET.  We concluded that there was an existence of abnormal return from trading with the Double bottom pattern strategy. This led to the conclusion that the Thai stock market might be not as informationally efficient as academics have conjectured.-
dc.description.abstractalternativeเราใช้ประโยชน์จากรูปแบบราคาทำจุดต่ำสุดคู่ ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวที่พบบ่อยและตรวจหาง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ผิดปกติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2562 วิธีการศึกษาเหตุการณ์ทั่วไปถูกนำมาใช้ในการทดสอบทางสถิติ สำหรับการมีอยู่ของผลตอบแทนที่ผิดปกติจากหุ้น 611 หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราสรุปได้ว่ามีผลตอบแทนที่ผิดปกติจากการซื้อขายหุ้นด้วยกลยุทธ์จากรูปแบบราคาทำจุดต่ำสุดคู่ สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพทางข้อมูลอย่างที่นักวิชาการคาดเดา-
dc.language.isoen-
dc.publisherChulalongkorn University-
dc.relation.urihttp://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2020.92-
dc.rightsChulalongkorn University-
dc.subject.classificationEconomics-
dc.titleDouble bottom pattern recognition for trading strategy -
dc.title.alternativeการตรวจหารูปแบบราคาทำจุดต่ำสุดคู่เพื่อกลยุทธ์การซื้อขายหุ้น-
dc.typeIndependent Study-
dc.degree.nameMaster of Science-
dc.degree.levelMaster's Degree-
dc.degree.disciplineFinancial Engineering-
dc.degree.grantorChulalongkorn University-
dc.identifier.DOI10.58837/CHULA.IS.2020.92-
Appears in Collections:Acctn - Independent Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6182908126.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.