ผลกระทบของการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อตลาดเงินสด : กรณีศึกษายางพารา

นงนุช ตันติสันติวงศ์

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10851

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	บังอร ทับทิมทอง	-
dc.contributor.author	นงนุช ตันติสันติวงศ์	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์	-
dc.date.accessioned	2009-08-31T10:46:19Z	-
dc.date.available	2009-08-31T10:46:19Z	-
dc.date.issued	2544	-
dc.identifier.isbn	9740312454	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10851	-
dc.description	วิทยานิพนธ์(ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544	en
dc.description.abstract	ศึกษาผลกระทบของราคาซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่อตลาดเงินสด ทั้งในด้านระดับและความแปรปรวนของราคายางพาราและปริมาณยางพารา โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเก็บรวบรวมจากสถาบันวิจัยยางในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแบบจำลองจากงานวิจัยอื่นๆ เพื่อศึกษาถึงการกำหนดราคาและปริมาณยางพาราในตลาดเงินสด ทั้งก่อนและหลังมีการซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในแบบจำลองจะประกอบไปด้วยสมการราคายางพารา ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณยางพาราในตลาดเงินสดในเดือนที่แล้ว การขยายตัวของประชากรในประเทศผู้ส่งออกและผู้บริโภคยางพารา และรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศผู้บริโภคยางพารารายใหญ่ และสมการปริมาณยางพาราซึ่งขึ้นกับการขยายตัวของประชากร ในประเทศผู้ส่งออกและผู้บริโภคยางพาราและราคาคาดการณ์ ทั้งนี้ราคาคาดการณ์ในช่วงก่อนมีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า จะถูกกำหนดให้มีการปรับตัวได้ และตัวแปรนี้จะแทนด้วยราคาซึ้อขายยางพาราล่วงหน้า ในช่วงหลังมีการซื้อขายยางพาราล่วงหน้าแล้ว โดยพบว่าราคาคาดการณ์มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณยางพาราอย่างมีนัยสำคัญ แต่ราคาซื้อขายล่วงหน้ามีความสัมพันธ์ต่อปริมาณยางพาราอย่างไม่มีนัยสำคัญ และปริมาณการผลิตในเดือนที่แล้วก็มีความสัมพันธ์ ต่อทั้งราคายางพาราและราคาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า อย่างไม่มีนัยสำคัญอีกด้วย ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลราคายางพาราและปริมาณยางพาราใน 2 ช่วงเวลา พบว่าหลังมีการซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ความผันผวนของราคายางพาราในตลาดเงินสดและราคาคาดการณ์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความผันผวนของปริมาณยางพาราในตลาดเงินสดลดลง นอกจากนี้ งานวิจัยยังครอบคลุมไปถึงการทดสอบความสัมพันธ์ ของปริมาณสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า และความแตกต่างระหว่างราคาคาดการณ์กับราคาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ซึ่งพบว่าทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ในขณะที่แบบจำลองที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ราคายางพาราในตลาดเงินสดและปริมาณยางพาราในตลาดเงินสดพบว่า ผลการศึกษาที่ได้รับยังคงเหมือนกับผลการศึกษาของแบบจำลองที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่านโยบายหรือปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามที่ส่งผลให้ราคายางพาราในตลาดเงินสดหรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลง จะทำให้ทั้ปริมาณและราคายางพาราเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่เพิ่มมูลค่ายางพาราของประเทศไทย อันจะทำให้รายได้ของผู้ผลิตและเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น	en
dc.description.abstractalternative	To investigate the impact of the future price on the spot market in the case of the rubber. The data is divided into two periods: the period before and after appearing the future exchange. The variations of its price and its quantity are examined by comparing the characteristics of the data while the levels of its price and its quantity are examined by estimating models. All models are derived from other studies. In this research, the first three models are composed of the price equation in which its spot price depends upon the privious price, the previous quantity, income, and the population growth which is proxied by time and the quantity equation whereby its quantity depends upon the expected price and the population growth. The expected price before the rubber is exchanged in the future market is adaptively expected price; whereas, the expected price in the second period is proxied by the future price. It is found that the expected price in the first period are the significant determination of the quantity level whereas the future price in the second period are not the significant determination of the quantity level. Besides, the rubber quantity is influenced by the first lag of itself. Moreover, this study also covers the test of the relation between the future contract quantity and the difference between the expected price and the future price and discovers that these two vatiables are not related significantly. In the last model, the relationships between its spot price, its future price and its quantity are tested. Teh result in this last model is similar to the result of other models. Furthermore, the vector autoregressive model suggests that the appropriate policy to increase the income of farmers and producers is the policy of which shocks increase its sport and future price because the rise in these two variables will increase both the future spot price and the future quantity.	en
dc.format.extent	1101620 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2001.534	-
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า	en
dc.subject	สินค้าเกษตร	en
dc.subject	ยางพารา -- แง่เศรษฐกิจ	en
dc.title	ผลกระทบของการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อตลาดเงินสด : กรณีศึกษายางพารา	en
dc.title.alternative	Impact of commodity future exhange on cash market : a case study of rubber	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	เศรษฐศาสตร์	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Bangorn.T@Chula.ac.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2001.534	-
Appears in Collections:	Econ - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Nongnuch.pdf		1.08 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record