1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Graduate School - Grad
  4. Grad - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorมานพ วราภักดิ์-
dc.contributor.authorวิริยา นิ่มนวล-
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย-
dc.date.accessioned2010-06-18T07:01:15Z-
dc.date.available2010-06-18T07:01:15Z-
dc.date.issued2540-
dc.identifier.isbn9746380486-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12930-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540en
dc.description.abstractศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าฟังก์ชันการอยู่รอด สำหรับกรณีที่ข้อมูลที่มีค่าถูกตัดทิ้งประเภทที่ 1 โดยวิธีการประมาณค่าฟังก์ชันการอยู่รอดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) วิธีลิมิตผลคูณ (Product Limit Method) 2) วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Actuarial Method) 3) วิธีประมาณแบบคลาสสิค (Classical Estimation Method) 4) วิธีนอนพาราเมตริกแบบเบส์ (Bayesian Nonparametric Method) ที่มีการแจกแจงก่อน (Prior Distribution) เป็นกระบวนการดีริซเลต์ (Derichlet Process) และกระบวนการโฮโมจีเนียสอย่างง่าย (A Simple Homogeneous Process) สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไวบูลล์ ลอกนอร์มอล และพาเรโต โดยเปรียบเทียบภายใต้สถานการณ์ของขนาดตัวอย่างเท่ากับ 10% 20% 30% 50% และ 100% การตัดทิ้งของข้อมูลเป็น 20% 30% 40% และ 50% ซึ่งจะกำหนดเวลาสิ้นสุดการศึกษาไว้ล่วงหน้า ให้มีค่าน้อยกว่า เท่ากับ และมากกว่า เท่ากับ และมากกว่า ค่าเฉลี่ยของการแจกแจงของระยะเวลาอยู่รอดเป็นระยะห่าง 25% 50% 75% และ 100% โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล และทดลองซ้ำๆ กัน 1,000 ครั้ง สำหรับแต่ละสถานการณ์เพื่อหาค่าฟังก์ชันการอยู่รอด ณ จุดเวลาตั้งแต่ 1 จนถึงเวลาสิ้นสุดการศึกษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เพิ่มขึ้นทีละ 1) ของการประมาณค่าฟังก์ชันทั้ง 4 วิธี โดยการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางด้านการประกันชีวิต เช่น นำไปประยุกต์ทางด้านการศึกษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนทางการเงิน และการลงทุนในระยะยาว ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. สำหรับเวลาสิ้นสุดการศึกษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีค่าเท่ากับ 2.0-5.0 ค่า MAPE ของการประมาณทั้ง 4 วิธีมีแนวโน้มลดลง เมื่อเปอร์เซ็นต์การตัดทิ้งของข้อมุลเพิ่มขึ้น และพบว่าวิธีประมาณแบบคลาสสิค เป็นวิธีที่ให้ค่า MAPE น้อยที่สุด 2. สำหรับเวลาสิ้นสุดการศึกษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีค่าเท่ากับ 6.0-7.0 ค่า MAPE ของการประมาณทั้ง 4 วิธี จะมีค่าลดลงที่เปอร์เซ็นต์การตัดทิ้งของข้อมูลค่าหนึ่ง และค่า MAPE จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์การตัดทิ้งเพิ่มขึ้น และพบว่าวิธีลิมิตผลคูณ วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต และวิธีนอนพาราเมตริกแบบเบส์ เป็นวิธีประมาณค่าที่ให้ค่า MAPE ใกล้เคียงกัน และต่ำกว่าวิธีการประมาณแบบคลาสสิค 3. สำหรับเวลาสิ้นสุดการศึกษา ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีค่าเท่ากับ 8.0-10.0 ค่า MAPE ของการประมาณทั้ง 4 วิธี จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์การตัดทิ้งของเพิ่มขึ้น และพบว่าวิธีลิมิตผลคูณ วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันชีวิต และวิธีนอนพาราเมตริกแบบเบส์ เป็นวิธีประมาณค่าที่ให้ค่า MAPE ใกล้เคียงกัน และต่ำกว่าวิธีการประมาณแบบคลาสสิค 4. เมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น ค่า MAPE ของทั้ง 4 วิธีจะลดลงen
dc.description.abstractalternativeTo compare nonparametric methods of estimating survival function which has a type I right censored data. The methods of estimating under considerations in this study are the Product Limit Method, the Actuarial Method, the Classical Method, and the Bayesian Nonparametric Method. For the last method, its prior distribution are Derichlet Process and Homogeneous Process. The future life time distributions are Weibull, Lognormal and Pareto. The comparison was done under conditions of sample sizes 10, 20, 30, 50 and 100 with the percentages of censoring 20%, 30%, 40%, and 50%, respectively. The fixed censoring values are equal, less than, and more than 25%, 50%, 75%, 100% of mean distribution. The data for this experiment were generated through the Monte Carlo simulation technique. The experiment was repeated 1,000 times under each condition in estimating survival function. This study is useful for life insurance business that can be applied in studying persistency of life insurance policy for further financial planning and long term investment. Results: 1. When the fixed censoring are between 2.0 to 5.0 the MAPE of each method decreases as the percentages of censoring increases. The MAPE of classical method is less than Product Limit method, Actuarial method, and Bayesian Nonparametric method. 2. When the fixed censoring are between 6.0 to 7.0 the MAPE of each method decreases with some percentages of censoring and increases with other percentages of censoring increases. The MAPE of Product Limit method, Actuarial method, and Bayesian Nonparametric method are less than Classical method. 3. When the fixed censoring are between 8.0 to 10.0 the MAPE of each method decreases as the percentages of censoring increases. The MAPE of Product Limit method, Actuarial method, and Bayesian Nonparametric method are less than Classical method. 4. The MAPE of estimates are decrease as the sample sizes are increased.en
dc.format.extent526245 bytes-
dc.format.extent355143 bytes-
dc.format.extent529066 bytes-
dc.format.extent284038 bytes-
dc.format.extent4137064 bytes-
dc.format.extent256377 bytes-
dc.format.extent459721 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isothes
dc.publisherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.rightsจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.subjectการประมาณค่าพารามิเตอร์en
dc.subjectสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์en
dc.subjectประกันชีวิตen
dc.titleการประมาณค่าฟังก์ชันการอยู่รอดในกรณีที่ข้อมูลมีการตัดปลาย ด้วยวิธีนอนพาราเมตริกen
dc.title.alternativeNonparametric estimation of the survival function with censored dataen
dc.typeThesises
dc.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตes
dc.degree.levelปริญญาโทes
dc.degree.disciplineการประกันภัยes
dc.degree.grantorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยen
dc.email.advisorManop.V@Chula.ac.th-
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiriya_Ni_front.pdf513.91 kBAdobe PDFView/Open
Wiriya_Ni_ch1.pdf346.82 kBAdobe PDFView/Open
Wiriya_Ni_ch2.pdf516.67 kBAdobe PDFView/Open
Wiriya_Ni_ch3.pdf277.38 kBAdobe PDFView/Open
Wiriya_Ni_ch4.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open
Wiriya_Ni_ch5.pdf250.37 kBAdobe PDFView/Open
Wiriya_Ni_back.pdf448.95 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.