การกระจายความเสี่ยงตามเวลาเมื่อปัจจัยเสี่ยงเป็นแนวเดินแบบสุ่ม

สมใจ กุลจิราธนโชติ

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14799

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์	-
dc.contributor.author	สมใจ กุลจิราธนโชติ	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	-
dc.date.accessioned	2011-03-14T02:10:24Z	-
dc.date.available	2011-03-14T02:10:24Z	-
dc.date.issued	2549	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14799	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549	en
dc.description.abstract	วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบของการลงทุนเมื่อกำไรมีความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยตัวแบบที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์หาคำตอบที่เหมาะสม พิจารณาจากค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาสที่มีค่าน้อยที่สุด ประกอบด้วยตัวแบบ ดังนี้ ฟังก์ชันของค่าเสียโอกาสยกกำลังสองฟังก์ชันของค่าเสียโอกาสยกกำลังสาม ฟังก์ชันของค่าเสียโอกาสยกกำลังสี่ ฟังก์ชันของค่าเสียโอกาสยกกำลังห้า และฟังก์ชันของค่าเสียโอกาสเชิงเส้นเป็นช่วงๆ ผลของการวิจัยหาคำตอบของน้ำหนักที่เหมาะสมจากทั้ง 5 ตัวแบบ ได้ผลว่าสัดส่วนของน้ำหนักที่เหมาะสมในการลงทุนของทั้ง 5 ตัวแบบมีรูปแบบการกระจายของน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ 4 ตัวแบบแรกรูปแบบการกระจายของน้ำหนักจะมีความสมมาตรกัน หลังจากนั้นทำการพิจารณาวิธีการฮิวริสติกอย่างง่าย เพื่อนำมาคำนวณหาคำตอบของน้ำหนักที่เหมาะสมจากตัวแบบ ทั้ง 5 ตัวแบบโดยประมาณซึ่งวิธีการฮิวริสติกที่นำมาใช้คำนวณ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. การลงทุนตามความน่าจะเป็นที่กำไรที่มากที่สุดจะเกิดขึ้น 2. การเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละวันให้มีจำนวนเท่ากัน เปรียบเทียบรูปแบบของวิธีการฮิวริสติกที่นำมาใช้ในการคำนวณหาคำตอบของน้ำหนักทั้ง 2 รูปแบบ กับ ทั้ง 5 ตัวแบบ ด้วยหลักเกณฑ์ 2 วิธี คือ 1. การคำนวณหาระยะห่างของชุดข้อมูล 2 ชุด 2. วิธีการแทนค่าเพื่อเปรียบเทียบค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาส ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบรูปแบบของวิธีการฮิวริสติกที่นำมาใช้ในการคำนวณหาคำตอบของน้ำหนัก ทั้ง 5 ตัวแบบ สรุปได้ว่า รูปแบบของการลงทุนที่ใช้การกระจายเฉลี่ยน้ำหนักในแต่ละวันให้มีจำนวนเท่ากัน เป็นรูปแบบที่ความเหมาะสมและมีความใกล้เคียงกับ ทั้ง 5 ตัวแบบมากกว่ารูปแบบของการลงทุนที่พิจารณาตามความน่าจะเป็นกำไรที่มากที่สุดจะเกิดขึ้น	en
dc.description.abstractalternative	The objective of this study is to investigate diversification patterns when the profits are under uncertainty. This research studies five models when objective functions are quadratic opportunity loss function, cube opportunity loss function, biquadratic opportunity loss function, fifth power opportunity loss function and piecewise linear opportunity loss function and find optimal solutions for the five models. The five models are based on the minimization of the expected opportunity loss. The conclusion is that, for all of the five models, the weight patterns are nearly similar, and the weight patterns of the first four models are symmetric around the midpoint. The following two simple heuristics are investigated: 1. The diversification by using maximal time probability 2. Equal weight The two heuristics are compared with the optimal solutions from the five models by employing the following two criteria: 1. Euclidean distance 2. Comparison expected opportunity loss base on replacement The comparison shows that the equal weight heuristic seems more appropriate than the maximal time probability.	en
dc.format.extent	2267293 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.61	-
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	การลงทุน	en
dc.subject	ความเสี่ยง	en
dc.subject	กำไร	en
dc.title	การกระจายความเสี่ยงตามเวลาเมื่อปัจจัยเสี่ยงเป็นแนวเดินแบบสุ่ม	en
dc.title.alternative	Diversification over time when risk factor is a random walk	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomskp@acc.chula.ac.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2006.61	-
Appears in Collections:	Acctn - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Somjai_Ku.pdf		2.21 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record