การพยากรณ์เบี้ยประกันภัยแท้จริงของการประกันภัยรถยนต์ โดยใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือผ่านแนวคิดของที-คอปปูลา

สุธาสินี จันทร์สมบูรณ์

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28209

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	สุวาณี สุรเสียงสังข์	-
dc.contributor.author	สุธาสินี จันทร์สมบูรณ์	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	-
dc.date.accessioned	2012-12-28T02:55:47Z	-
dc.date.available	2012-12-28T02:55:47Z	-
dc.date.issued	2554	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28209	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554	en
dc.description.abstract	การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าพยากรณ์ของเบี้ยประกันภัยแท้จริงตามความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ของการประกันภัยรถยนต์ โดยใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือผ่านแนวคิดของที-คอปปูลา และตัวแบบเบอร์แมน-สทรับ วิธีค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยได้ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากทั้ง 2 วิธี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้คือ ค่าสินไหมทดแทนตามความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ ในปีพ.ศ.2549-2552 ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทการประกันภัยชั้นที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคล (รหัส110) ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 ซีซี รถยนต์กลุ่มที่ 3 อายุรถยนต์ 2-5 ปี และอายุผู้ขับขี่ 25-35 ปี ข้อมูลได้ถูกแบ่งออกเป็น 11 ภาค และ 4 กลุ่มอายุรถยนต์ การศึกษานี้พบว่า ค่าพยากรณ์เบี้ยประกันภัยแท้จริงที่ใช้ตัวแบบเบอร์แมน-สทรับมีค่าสูงขึ้นเมื่ออายุรถยนต์เพิ่มขึ้น ในการศึกษานี้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ ผ่านแนวคิดของที-คอปปูลา สามารถประยุกต์ได้สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของอายุรถยนต์ 2 ปีเท่านั้น เนื่องจากข้อตกลงของความสัมพันธ์กันตามเวลา ตัวแปรอธิบาย 2 ตัว คือ ความหนาแน่นรถยนต์จดทะเบียน และจำนวนประชากร ได้ถูกระบุว่ามีความสัมพันธ์กับค่าสินไหมทดแทนตามความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยด้วยวิธีที-คอปปูลา มีค่าน้อยกว่า ตัวแบบเบอร์แมน-สทรับ	en
dc.description.abstractalternative	The purpose of this study is to forecast the pure premium for automobile insurance (only for the own damage) using t-copula credibility theory and Buhlman-Straub model. The mean squared error is used to compare the results from these two methods. Data used in the study are the own damage claims during 2006 to 2009 for comprehensive type, private cars (code 110), engine size not more than 2,000 c.c., vehicle group 3, vehicle age 2-5 years and driver age 24-35 years old. These data sets were classified by 11 regions and 4 vehicle age groups. This study showed that the forecasting pure premiums using the Buhlman-Straub model are higher by the vehicle age. In this study, the t-copula credibility theory can be applied for the claim data of the vehicle age 2 years only due to the assumption of the dependencies over time. Two explanatory variables, registered car densities and population, were identified as being related to the own damage claims. The mean squared error of t-copula credibility method is less than that of Buhlman-Straub predictors.	en
dc.format.extent	3067914 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.1499	-
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ประกันภัยรถยนต์	en
dc.subject	คอปปูลา (สถิติคณิตศาสตร์)	en
dc.subject	การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ	en
dc.subject	เบี้ยประกันภัยรถยนต์ -- พยากรณ์	en
dc.subject	ทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ (ประกันภัย)	en
dc.subject	ประกันภัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ	en
dc.title	การพยากรณ์เบี้ยประกันภัยแท้จริงของการประกันภัยรถยนต์ โดยใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือผ่านแนวคิดของที-คอปปูลา	en
dc.title.alternative	Forecasting pure premium for automobile insurance using t-copula credibility theory	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	การประกันภัย	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomssr@acc.chula.ac.th	-
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2011.1499	-
Appears in Collections:	Acctn - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
suthasinee_ch.pdf		3 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record