แบบจำลองราคาทองคำโดยใช้ระบบพลวัต

Abstract

ทองคำได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ รวมถึงด้านการลงทุน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ผู้วิจัยจึงได้นำพลวัตระบบ (System Dynamics) ซึ่งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบโครงสร้างทั้งระบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกัน มาใช้ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ วิทยานิพธ์ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของราคาทองคำกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างพลวัตของระบบและจำลองพฤติกรรมการเคลื่อนไหวราคาทองคำ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนสำหรับการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ใช้ซอฟต์แวร์ Vensim Professional Version ในการสร้างและทดสอบระบบพลวัตของราคาทองคำ และได้ใช้ซอฟต์แวร์ Eviews ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบพลวัตโดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากตัวแบบกับค่าจริงแบบเฉลี่ยรายเดือนในปี พ.ศ. 2553 และเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนปี พ.ศ. 2554 โดยการทดสอบครั้งแรกเป็นการใช้ข้อมูลนำเข้าเริ่มต้นเพียงชุดเดียวทำการประมาณการณ์ราคาทองคำ ผลที่ได้มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) ของค่าจริงกับค่าจากตัวแบบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 เนื่องจากในปี 2553 มีเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายครั้ง ทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนมาก ค่าที่ได้จึงมีความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย จึงได้ทำการทดสอบอีกครั้ง โดยทำการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลนำเข้าตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลที่ได้มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของค่าจริงกับค่าจากตัวแบบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2