1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Faculty of Science - Sci
  4. Sci - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKittipat Wong-
dc.contributor.advisorSanae Rujivan-
dc.contributor.authorThiti Suttaket-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Science-
dc.date.accessioned2013-08-02T11:11:01Z-
dc.date.available2013-08-02T11:11:01Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33814-
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--Chulaongkorn University, 2010en_US
dc.description.abstractWe develop a model from the classic asset price model, geometric Brownian motion, for stock indices, and this model includes index reconstitution effect which is a normal characteristic for some stock indices. For example, SET50 Index revises its list every six months. Also, we derive closed-form solutions for no-arbitrage prices of SET50 Index futures and options.en_US
dc.description.abstractalternativeในวิทยานิพนธ์นี้เราพัฒนาตัวแบบสโทแคสติกสำหรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ จากการเคลื่อนที่แบบบราวน์เรขาคณิตไปเป็นตัวแบบที่รวมผลของการปรับรายการหลักทรัพย์ นอกจากนี้เราได้หาสมการราคายุติธรรมของดัชนีราคาเซต 50 ล่วงหน้าและออปชันที่มีดัชนีราคาเซต 50 เป็นสินค้าอ้างอิง ภายใต้สมมติฐานที่ว่า ไม่มีโอกาสค้ากำไรโดยไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในตลาดen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherChulalongkorn Universityen_US
dc.relation.urihttp://doi.org/10.14457/CU.the.2010.812-
dc.rightsChulalongkorn Universityen_US
dc.subjectStochastic processesen_US
dc.subjectStock price indexesen_US
dc.subjectกระบวนการสโตแคสติคen_US
dc.subjectดัชนีราคาหลักทรัพย์en_US
dc.titleStochastic model for SET50 index and derivatives pricingen_US
dc.title.alternativeตัวแบบสโทแคสติกสำหรับดัชนีราคาเซต 50 และรายการหาราคาอนุพันธ์en_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameMaster of Scienceen_US
dc.degree.levelMaster's Degreeen_US
dc.degree.disciplineApplied Mathematics and Computational Scienceen_US
dc.degree.grantorChulalongkorn Universityen_US
dc.email.advisorKittipat.W@Chula.ac.th-
dc.email.advisorno information provided-
dc.identifier.DOI10.14457/CU.the.2010.812-
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thiti_su.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.