การคำนวณเงินสำรองสำหรับการประกันภัยรถยนต์โดยใช้ตัวแบบคอปปูลา

Abstract

วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนมีด้วยกันหลายวิธี วิธีบันไดลูกโซ่เป็นวิธีการหนึ่งแต่ยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากการจัดรูปแบบข้อมูลไมีได้ครอบคลุมถึงระยะเวลาการรายงานความเสียหายล่าช้า และปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการประมาณค่าเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอวิธีการประมาณค่าเงินสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ โดยใช้ตัวแบบกึ่งการอยู่รอดแบบคอปปูลา พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียลผลที่ได้จากวิธีบันไดลูกโซ่ การศึกษานี้ใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจองกรมธรรม์ประกันภันรถยนต์ประเภทที่ 1 ประกอบไปด้วยชนิดรถยนต์นั่ง กับชนิดรถยนต์โดยสารและรถยนต์บบทุก จากบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 จากการศึกษาพบว่า การประมาณค่าเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยแบบตัวกึ่งการอนู่รองแบบคอปปูลามีค่าลดลง เมื่อค่าพรารามิเตอร์ในฟังก์ชันเคลย์ตัน คอปปูลา จากสัมประสิทธิ์ของเคนดอลล์ ซึ่งเป็นความพันพ์ของระยะเวลาการรายงานความเสียหายล่าช้าพบว่ามีค่าน้อยกว่า เมื่อใช้วิธีบันได้ลูกโซ่