การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการในธุรกิจประกันภัย

นรีรัตน์ รัตนพรชัยกุล

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42208

Title:	การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการในธุรกิจประกันภัย
Other Titles:	Economic capital valuation via actuarial model for operational risk in insurance business
Authors:	นรีรัตน์ รัตนพรชัยกุล
Advisors:	ฐิติวดี ชัยวัฒน์
Other author:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Advisor's Email:	Thitivadee.c@chula.ac.th
Subjects:	การบริหารความเสี่ยง ประกันภัย กองทุนเสี่ยง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Risk management Operational risk Insurance Venture capital
Issue Date:	2555
Publisher:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract:	ศึกษาการประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการในธุรกิจประกันภัย โดยใช้แบบจำลองภายใน (Internal model) จากข้อมูลความเสียหายภายในองค์กร ด้วยวิธีแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial model) ที่อ้างอิงวิธีการวัดขั้นสูง (Advanced Measurement Approaches (AMA)) เพื่อคำนวณเงินกองทุนในการรองรับความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ งานวิจัยนี้ได้กำหนดสมมติฐาน โดยใช้การแจกแจงปัวซองกับข้อมูลการแจกแจงความถี่ โดยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การคำนวณเงินกองทุนโดยวิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk (VaR)) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% มีค่าใกล้เคียงกับการคำนวณเงินกองทุนโดยวิธีดัชนีพื้นฐาน (Basic Indicator Approaches (BIA)) และเมื่อปรับจำนวนครั้งในการเกิดความเสียหาย (แลมด้า) เพิ่มขึ้นและลดลงจากข้อมูลเดิม +10% +20% -10% และ -20% นั้นพบว่า เมื่อจำนวนครั้งของการเกิดความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นมาก และเพิ่มในอัตราส่วนที่สูงกว่าการลดลงของเงินกองทุน เมื่อจำนวนครั้งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเกิดน้อยลง นอกจากนั้นงานวิจัยนี้พบว่า เมื่อคำนวณเงินกองทุนโดยใช้วิธีการรวมมูลค่าความเสี่ยง ภายใต้สมมติฐานความเสียหายรวมของแต่ละประเภทความเสียหาย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ จะทำให้เงินกองทุนที่ได้มีมูลค่าสูงเกินไป เมื่อใช้เทคนิคคอปปูลาในการสร้างแบบจำลองของโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เกินกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น ผลวิจัยพบว่า คอปปูลาสามารถลดความสัมพันธ์ของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่างๆ ร่วมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง ส่งผลให้เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการลดลง
Other Abstract:	To assess economic capital for operational risk in insurance business using internal operational loss data according to Advanced Measurement Approaches (AMA). Recently, a trend in management and measurement of the operational risk for insurance industry is based on a Basel-based framework. The assumption of this research is solely based on Poisson distribution for loss frequency data. The result has indicated that the economic capital measured by value-at-risk (VaR) at 99% confidence level is not much different from the amount calculated by Basic Indicator Approach (BIA). An adjustment of parameter (lambda) upward and downward has highlighted that an increase in the parameter have a significant impact on the capital much more than a decrease in the parameter from the same adjusted levels. A commonly used method of summation of VaR measures with full correlation assumption may generally tend to over-estimate the amount of risk capital. This research also studies Copulas that can be used to model advanced dependence structure of operational risks beyond linear. The result shows that a copula can capture the nature of dependence that support the idea diversification benefit and would result in a significant reduction in operational risk capital.
Description:	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Degree Name:	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level:	ปริญญาโท
Degree Discipline:	การประกันภัย
URI:	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42208
URI:	http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.726
metadata.dc.identifier.DOI:	10.14457/CU.the.2012.726
Type:	Thesis
Appears in Collections:	Acctn - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
nareerat_ra.pdf		1.56 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record