ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์

Abstract

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ในเวลาที่ต้องการซื้อหรือขาย การทำให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจซื้อหรือขายได้ในเวลาที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนวิธีที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสามารถตัดสินใจซื้อขายจากผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ คือ การใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมาทำการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง โดยทำการพยากรณ์ราคาในนาทีถัดไป มีการนำขั้นตอนวิธี RReliefF มาใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะก่อนทำการฝึก ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แนวโน้มขึ้น แนวโน้มลง และแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบ Buy-and-Hold