1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
  4. Acctn - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45484
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanakorn Likitapiwaten_US
dc.contributor.authorThanupong Dejsuthamen_US
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Commerce and Accountancyen_US
dc.date.accessioned2015-09-17T04:02:26Z
dc.date.available2015-09-17T04:02:26Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45484
dc.descriptionThesis (M.S.)--Chulalongkorn University, 2014en_US
dc.description.abstractThis research explores the determinants of market liquidity and trading activity in the Stock Exchange of Thailand during the period of 2001 to 2009. Only some weak evidence is found. Short-term and long- term interest rates have a positive effect on some of market liquidity and trading activity’s variables. Long-term market performance is found to be a negative predictor variable of depth, while lagged volatility has a negative relation with market trading activity’s variable. This research also finds that market liquidity and trading activity fall on Friday (except spread), but there is no specific day for the opposite pattern. Depth and baht volume increase when there is a consumer price index announcement. Type of investor is studied, but no significant difference in predictor variables between retail and non-retail liquidity and trading activity’s providers is found.en_US
dc.description.abstractalternativeงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2544-2552 พบว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับบางตัวแปรของสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายของตลาด ผลตอบแทนในตลาดระยะยาวมีผลกระทบในเชิงลบกับสภาพคล่องตลาด (Depth) ในขณะที่ความแปรปรวนของตลาด (Lag volatility) มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับกิจกรรมการซื้อขายของตลาด นอกจากนี้ยังพบว่าสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายของตลาดยกเว้น Spread ลดลงในวันศุกร์แต่ไม่พบวันที่ชัดเจนสำหรับเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อ วันที่ประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคยังทำให้บางตัวแปรของสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายของตลาดเพิ่มขึ้น งานวิจัยฉบับนี้ยังศึกษาถึงความแตกของของประเภทผู้ลงทุนในปัจจัยที่มีผลต่อสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายของตลาด แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างประเภทของผู้ลงทุนen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherChulalongkorn Universityen_US
dc.relation.urihttp://doi.org/10.14457/CU.the.2014.167-
dc.rightsChulalongkorn Universityen_US
dc.subjectLiquidity (Economics)
dc.subjectStock exchanges -- Thailand
dc.subjectสภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์)
dc.subjectตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย
dc.titleDETERMINANTS OF MARKET LIQUIDITY AND TRADING ACTIVITY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILANDen_US
dc.title.alternativeปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและกิจกรรมการซื้อขายของตลาด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.typeThesisen_US
dc.degree.nameMaster of Scienceen_US
dc.degree.levelMaster's Degreeen_US
dc.degree.disciplineFinanceen_US
dc.degree.grantorChulalongkorn Universityen_US
dc.email.advisortanakorn@cbs.chula.ac.then_US
dc.identifier.DOI10.14457/CU.the.2014.167-
Appears in Collections:Acctn - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5482881826.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.