Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47940
| Title: | การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของตัวสถิติ ที่ใช้ทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 4 ของความคลาดเคลื่อนในสมการถดถอย |
| Other Titles: | A comparison on the power of test statistic for fourth-order autocorrelation of residuals in regression equation |
| Authors: | วิชัย สุรเชิดเกียรติ |
| Advisors: | มานพ วราภักดิ์ |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| Advisor's Email: | fcommva@acc.chula.ac.th |
| Subjects: | อัตตสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีมอนติคาร์โล การวิเคราะห์การถดถอย |
| Issue Date: | 2533 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติที่ตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 4 ทั้ง 4 ตัวคือ 1) ตัวสถิติทดสอบเดอร์บิน – วัตสัน 2) ตัวสถิติทดสอบวอลลิส 3) ตัวสถิติทดสอบโทมัส-วอลลิส และ 4) ตัวสถิติทดสอบบ๊อกซ์-เฟี๊ยซ ภายใต้เงื่อนไขของค่าอัตตสหสัมพันธ์ตำแหน่งที่ 4 ขนาดตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่กำหนดรูปแบบตัวแปรอิสระ 2 ตัว ข้อมูลที่ใช้งานจากการทดลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยจำลองการทดลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ AMDAHL 5860 1,000 ครั้ง สำหรับแต่สถานการณ์ที่กำหนดในการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบทั้ง 4 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 สำหรับทุกๆ ค่าพารามิเตอร์θ11 , θ14, θ24 ตัวสถิติทดสอบวอลลิส ตัวสถิติทดสอบโทมัส-วอลลิส และตัวสถิติทดสอบบ๊อกซ์-เฟี๊ยซ สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1ได้ทุกขนาดตัวอย่าง ส่วนตัวสถิติทดสอบเดอร์บิน – วัตสัน สามารถควบคุมความผิดพลาดประเภทที่ 1 เมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่หรือค่อนข้างใหญ่ 2) อำนาจการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ของการทดลอง ตัวสถิติทดสอบวอลลิส ให้อำนาจการทดสอบสูงสุด รองลงมาคือ ตัวสถิติทดสอบโทมัสขวอลลิส และตัวสถิติทดสอบบ๊อกซ์-เฟี๊ยซ จะให้อำนาจการทดสอบใกล้เคียงกัน สำหรับตัวสถิติทดสอบเดิอร์บิน-วัตสันให้อำนาจการทดสอบต่ำที่สุด |
| Other Abstract: | The purpose of the research is to investigate the probability of type I error and the power of tests of 1) Durbin-Watson test 2) Wallis test 3)Thomas-Wallis test and 4) Box-Pierce test for the test of the fourth-order autocorrelation of random errors under conditions of severity of fourth-order autocorrelation, sample sizes and parameter values, (θ11 , θ14, θ24), of the autoregressive model of independent variables(x1t, x2t). The data of this experiment were generated through the Monte Carlo simulation technique. The AMDHL 5860 Computer was used to calculate the probability of type I error and power of the tests. The experiment was repeated 1,000 times under each condition at five percent significance level. Results of the study are as follows :- 1) Probability of type I error : For each value of (θ11 , θ14, θ24),Wallis test, Thomas-Wallis test and Box-Pierce test could control the probability of type I error for all sample sizes. 2) Power of the test : For each condition, Wallis test was the most powerful, Thomas-Wallis test and Box-Pierce test were approximately the same and be in the second level, ad Durbin-Watson test had the lowest power. |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 |
| Degree Name: | สถิติศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาโท |
| Degree Discipline: | สถิติ |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47940 |
| ISBN: | 9745778427 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wichai_su_front.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Wichai_su_ch1.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Wichai_su_ch2.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Wichai_su_ch3.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Wichai_su_ch4.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Wichai_su_ch5.pdf | 679.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Wichai_su_back.pdf | 8.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.