การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอิควิตี้ลิ้งระยะยาวภายใต้อัตรามรณะไทย

ปฏิญญา มากระจัน

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59695

Title:	การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอิควิตี้ลิ้งระยะยาวภายใต้อัตรามรณะไทย
Other Titles:	PREMIUM CALCULATION FOR LONG TERM EQUITY-LINKED LIFE INSURANCE UNDER THAI MORTALITY RATE
Authors:	ปฏิญญา มากระจัน
Advisors:	สุวาณี สุรเสียงสังข์
Other author:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Advisor's Email:	Suwanee.S@Chula.ac.th,suwanee@cbs.chula.ac.th
Subjects:	เบี้ยประกันภัย ประกันชีวิต Insurance premiums Insurance, Life
Issue Date:	2560
Publisher:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract:	งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอิควิตี้ลิ้งระยะยาวที่มีเวลาครบกำหนดกรมธรรม์ 10 ปี ถึง 30 ปี ของผู้เอาประกันภัยอายุ 50 ปี 55 ปี และ 60 ปี ส่วนแรกเป็นการประมาณค่าอัตรามรณะของผู้สูงอายุไทยด้วยตัวแบบอินเวอร์สเมคแฮมร่วมกับวิธีโคล-กิสเกอร์ และพยากรณ์อัตรามรณะด้วยตัวแบบลี-คาร์เตอร์ ส่วนที่สองเป็นการประมาณโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยจากตัวแบบ Cox-Ingersoll-Ross (CIR) และในส่วนสุดท้ายเป็นการประมาณค่าคอลออปชั่นแบบยูโรเปี่ยนออปชั่น โดยตัวแบบแบล็คโชลส์ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยข้อมูลจำนวนประชากรปลายปี และจำนวนประชากรตายระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2559 แยกตามเพศและอายุ จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ ข้อมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จากสมาคมตราสารหนี้ไทย และข้อมูลราคาปิดของหุ้น SET50 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2541 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบว่าเบี้ยประกันภัยมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันครบกำหนดสัญญามีค่าเพิ่มขึ้น โดยเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากมีค่าน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยอายุน้อย เนื่องจากกรมธรรม์นี้ให้ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา เบี้ยประกันภัยของเพศหญิงมีค่ามากกว่าของเพศชายเมื่อเปรียบเทียบในช่วงอายุเดียวกันและวันครบกำหนดสัญญาเดียวกัน ดังนั้นการประกันชีวิตแบบอิควิตี้ลิ้งจึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และเหมาะกับสัญญาประกันภัยแบบระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
Other Abstract:	The objective of this research is calculating the equity-linked life insurance premiums of a 10 to 30 years term life insurance policy for elders age 50, 55 and 60. The primary portion of the mortality rate estimation for Thai elderly is evaluated by the Inverse-makeham model and Coale-Kisker method whereas the Lee-Carter model is used to predict the mortality rates. The second portion is for the interest rate structure of the model to be estimated by using the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model. The final portion estimates the European Option using the Black Scholes model. The data sets for this study are the number of population by age and sex and the number of death by age and sex for 2002 to 2016 from the Ministry of Interior and the Ministry of Public Health. The Thai Government Bond Information from January 1, 1998 to December 30, 2016 from the Thai Bond Market Association, and the closing price of SET50 index from January 1998 and December 2016 from The Securities Exchange of Thailand The study is showed that the premium contract when time to maturity increasing the premiums of the older insured are less than the premiums of the younger insured due to receiving benefit when the policy is terminated. Also, the premium for female are greater than for male based on the same age and time to maturity. All-in-all, the Equity-Linked Life Insurance is ideal for the elderly and is suitable for long-term insurance contracts of over 20 years
Description:	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Degree Name:	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level:	ปริญญาโท
Degree Discipline:	การประกันภัย
URI:	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59695
URI:	http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.692
metadata.dc.identifier.DOI:	10.58837/CHULA.THE.2017.692
Type:	Thesis
Appears in Collections:	Acctn - Theses

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
5881540026.pdf		7.25 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record