พฤติกรรมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วิเคราะห์รายสาขาการผลิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาปัจจัยที่กำหนดความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการในแต่ละสาขา โดยประยุกต์จากทฤษฏีอุปสงค์เครดิตใหม่ (New Demand for Credit Theory) เพื่ออธิบายถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวกำหนดความต้องการสินเชื่อ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 7 สาขา คือ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาการค้า สาขาสาธารณูปโภค สาขาบริการ และสาขาบริโภคส่วนบุคคล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็นข้อมูลสินเชื่อแยกตามงานสาขาการผลิตที่ธนาคารพาณิชย์รายงานให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2521-2531 วิธีการที่นำมาใช้ศึกษาการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์คือ พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ เทียบกับอัตราการขยายตัวของ GRP หรือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนสินเชื่อ GRP ส่วนการศึกษาปัจจัยที่กำหนดความต้องการสินเชื่อใช้ข้อมูลจาก การออกแบบสอบถามผู้ประกอบการ และวิธีการทางเศรษฐมิติ ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ วิธี Ordinary Least Square (OLS) จากการศึกษาพบว่า การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เน้นการให้สินเชื่อในสาขาเกษตร ซึ่งเป็นสาขาหลักของภาค ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รองลงมาคือ สาขาการบริโภคส่วนบุคคล สาขาสาธารณูปโภค สาขาก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาการค้า ตามลำดับ สำหรับการศึกษาความต้องการสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ พบว่า ปัจจัยที่กำหนดความต้องการสินเชื่อคือ ระดับรายได้ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และระดับราคาสินค้า โดยแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายสมการได้ด้วยระดับนัยสำคัญที่แตกต่างกัน ส่วนสาขาอุตสาหกรรม ไม่สามารถใช้ตัวแปรเหล่านี้อธิบายได้ อาจเนื่องจากมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยทั้ง 4 ดังกล่าว ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสินเชื่อ แต่ไม่ได้นำมาพิจารณาด้วย