1. CUIR at Chulalongkorn University
  2. Faculty and Institute
  3. Graduate School - Grad
  4. Grad - Theses
Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62929
Title: การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลาเมื่อมีค่าผิดปกติ
Other Titles: Estimation of model parameters with outlier efferts in time series
Authors: สุพร ฉัตรแก้วรัตนกุล
Advisors: มานพ วราภักดิ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Time-series analysis
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลา เมื่อมีค่าผิดปกติเพื่อการพยากรณ์ ด้วยวิธีการประมาณ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุดเมื่อยังไม่ปรับปรุงข้อมูล วิธีตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้ว และวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้ว การเปรียบเทียบกระทำภายใต้เงื่อนไขของการแจกแจงของความคลาดเคลื่อนสุ่ม สัดส่วนของการปลอมปน ขนาดของข้อมูลผิดปกติ และขนาดตัวอย่าง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล และทำการทดลองซ้ำๆ กัน 500 ครั้งในแต่ละสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อคำนวณค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (RMSE) ของค่าพยากรณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบอัตตสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง (AR (1)) เมื่อข้อมูลผิดปกติการแจกแจงแบบปกติปลอมปน วิธีตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้ว จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ำสุด ในสถานการณ์ที่ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 40 ในทุกระดับของสเกลแฟกเตอร์ (5,10) ทุกระดับของสัดส่วนของการปลอมปน (0.03, 0.05, 0.08, 0.10) และทุกระดับของสัมประสิทธิ์การถดถอย (0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8) และวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้วจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยาพรณ์ต่ำสุดในสถานการณ์ที่ขนาดตัวอย่างมีขนาดเพิ่มขี้น (60, 80, 120) ในทุกระดับของสเกลแฟกเตอร์ (5, 10) ทุกระดับของสัดส่วนของการปลอมปน (0.03, 0.05, 0.08, 0.10) และทุกระดับของสัมประสิทธิ์การถดถอย (0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8) เมื่อข้อมูลผิดปกติมีการแจกแจงลาปลาซ วิธีตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้ว จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ำสุดในสถานการณ์ที่สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ในทุกระดับ ของ β (1, 10) ทุกระดับของสัดส่วนของการปลอมปน (0.03, 0.05, 0.08, 0.10) และทุกระดับของขนาดตัวอย่าง (40, 60, 80, 120) 2. รูปแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อับดับที่หนึ่ง (MA (1)) เมื่อข้อมูลผิดปกติมีการแจกแจงแบบปกติปลอมปน วิธีตัวประมาณภาวะน่าจำเป็นสูงสุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้วจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ำสุด ในทุกสถานการณ์ เมื่อข้อมูลผิดปกติมีการแจกลาปลาซ โดยทั่วไปวิธีตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้วจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ำสุด แต่ในสถานการณ์ที่ขนาดตัวอย่างมีขนาดเท่ากับ 120 สัมประสิทธิ์การเคลื่อนที่เท่ากับ 0.3, 0.5 ในทุกระดับของ β (1, 10) ทุกระดับของสัดส่วนของการปลอมปน (0.03, 0.05, 0.08, 0.10) วิธีกำลังสองน้อยที่สุดเมื่อปรับปรุงข้อมูลแล้วจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ต่ำสุด
Other Abstract: The objective of this study is to compare the parameter estimation methods for forecasting in time series model with outlier. The methods are Ordinary Least Square Estimation Method, Maximum Likelihood Estimation Method with Iterative for Adjusted Series, and Ordinary Least Square Estimation Method with Iterative for Adjusted Series. The comparison was done under conditions of severity of the distribution of random errors, percent of contamination, size of outliers and sample size. The data of this experiment were generating through the Monte Carlo Simulation technique. The experiment was repeated 500 time under each condition to calculate the square root of the mean squared forecast error (RMSE) of each method. Results of the study are as follows: 1. First-Order Autoregressive Process (AR (1)). When series are contaminated Normal Distribution, in case of sample size of 40,all scale factors (5,10),all percent of contaminates (3%, 5%, 8%, 10%) and all level of autoregressive coefficients (0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8), the RMSE of Maximum Likelihood Estimation Method With Iterative For Adjusted Series is the lowest, in case of larger sample size (60, 80, 120), all scale factors (5, 10), all percent of contaminates (3%, 5%, 8%, 10%) and all level of autoregressive coefficients (0.3, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8), the RMSE of Ordinary Least Square Estimation Method With Iterative For Adjusted Series is the lowest. When series are Normal Distribution and scale contaminated Laplace Distribution, in case of autoregressive coefficients equal to 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8, all level of β (1, 10), all percent of contaminates (3%, 5%, 8%, 10%) and all sample size (40, 60, 80,120), the RMSE of Maximum Likelihood Estimation Method With Iterative For Adjusted Series is the lowest. 2) First-order Moving Average Process (MA (1)). When series are contaminated Normal Distribution, the RMSE of Maximum Likelihood Estimation Method With Iterative For Adjusted Series is the lowest in all case. When series are Normal Distribution and scale contaminated Laplace Distribution, in general, the RMSE of Maximum Likelihood Estimation Method With Iterative For Adjusted Series is lowest. But in case of sample size of 120, the level of Moving-average coefficients equal to 0.3 and 0.5, all level of β (1, 10) and all percent of contaminates (3%, 5%, 8%, 10%), the RMSE of Ordinary Least Square Estimation Method With Iterative For Adjusted Series is the lowest.
Description: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: สถิติศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: สถิติ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62929
ISBN: 9746338943
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suporn_cha_front_p.pdf9.14 MBAdobe PDFView/Open
Suporn_cha_ch1_p.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open
Suporn_cha_ch2_p.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open
Suporn_cha_ch3_p.pdf4.46 MBAdobe PDFView/Open
Suporn_cha_ch4_p.pdf49.54 MBAdobe PDFView/Open
Suporn_cha_ch5_p.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open
Suporn_cha_back_p.pdf17.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.