ความมีประสิทธิภาพภายในองค์กรของธนาคารพาณิชย์ไทย

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพภายในองค์กรหรือความมีประสิทธิภาพ X (X-Efficiency) ของธนาคารพาณิชย์ไทย รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมีประสิทธิภาพ X และปัจจัย ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการที่ใช้ในการศึกษาได้ประยุกต์มาจากแบบจำลองทางเศรษฐมิติ ตามวิธีการของ Lisa A. Gardner และ Martin F. Grace (1993) ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวจะเป็นการวัดความมีประสิทธิภาพ X โดยพิจารณาจากความคลาดเคลื่อน (Error Term) ที่เกิดจากต้นทุนการผลิต โดยธนาคารพาณิชย์ใดที่มีค่าความคลาด เคลื่อนที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นธนาคารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเปรียบเทียบ ในส่วนของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ใน แบบจำลองจะใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square ; OLS) และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นข้อมูลใน ลักษณะของ Pooling Data ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย จำนวน 15 แห่ง และระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2539 ผลการศึกษาพบว่าธนาคารมหานครมีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในการประมาณค่าฟังก์ชันต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละปีนั้น จะพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของธนาคารมหานคร โดยส่วนมากจะมีค่าเป็นลบ ซึ่งหมายความว่าต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารมหานครที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่าต้นทุนในการดำเนินงานรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ประมาณขึ้นมา ซึ่งในกรณีนี้สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีผล กระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารมหานครที่นอกเหนือไปจากปริมาณผลผลิต ที่ส่งผลให้ธนาคารมีต้นทุนใน การดำเนินงานที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าธนาคารมหานครมีผลิตภาพของแรงงาน (Productivity) เหนือกว่าธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการนำค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมาคำนวณเพื่อหา ค่าความมีประสิทธิภาพ X จึงส่งผลให้ความมีประสิทธิภาพ X ของธนาคารมหานครมีค่าสูงที่สุดด้วยเช่นกัน สำหรับในส่วนของการศึกษาความมีประสิทธิภาพ X ที่แยกพิจารณาตามกลุ่มธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของสินทรัพย์รวม นั้นพบว่า ธนาคารกรุงเทพ มีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ , ธนาคารมหานครมีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง , ธนาคารเอเชียและธนาคารแหลมทองมีประสิทธิภาพ X สูงที่สุดในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก สำหรับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิทธิภาพ X ของธนาคารพาณิชย์นั้นพบว่า ปัจจัยแต่ละตัวจะส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวโดยสรุปในลักษณะของภาพรวมทั้งระบบ ธนาคารพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยจูงใจภายในองค์กรในเรื่องของการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน , ผลตอบแทนที่พนักงานควรจะได้รับจากการทำงาน รวมไปถึงการจัดสรรคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อความมีประสิทธิภาพ X ของธนาคารพาณิชย์