ตัวแบบความเสี่ยงเชิงสโตแคสติกบนฐานของการแจกแจงที่มีศูนย์เฟ้อ

กิตติวัฒน์ วรเกตุ

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78838

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	จิราพรรณ สุนทรโชติ	-
dc.contributor.author	กิตติวัฒน์ วรเกตุ	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์	-
dc.date.accessioned	2022-06-16T03:09:03Z	-
dc.date.available	2022-06-16T03:09:03Z	-
dc.date.issued	2563	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78838	-
dc.description	โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563	en_US
dc.description.abstract	แบบจำลองความเสี่ยงมีความสำคัญมากต่อบริษัทประกันในการประมาณค่าความเสี่ยงของ บริษัทประกัน กลุ่มของแบบจำลองความเสี่ยงที่เราใช้วิเคราะห์หรือวัดความเสี่ยงของบริษัทประกัน ภัย คือ กลุ่มของแบบจำลองความเสี่ยงพื้นฐานที่มีการรบกวน การแจกแจงของจำนวนเคลมประกัน ส่วนมากจะมีการแจกแจงแบบปันซง อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน เท่ากันของการแจกแจงปันซงอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีการกระจายมากๆ ดังนั้นการ แจกแจงแบบกระบวนการเชิงประกอบจึงถูกนำเสนอขึ้นอาทิเช่นการแจกแจงแบบกระบวนการปันซง เชิงประกอบ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การเกิดมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ถ้าค่าความเสียหาย น้อยกว่ามูลค่าการรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ผู้เอาประกันจะไม่แจ้งบริษัทประกัน ทำให้ข้อมูลของบริษัทประกันจึงมีความถี่ของจำนวนการเคลมเป็นศูนย์ค่อนข้างสูง ในขณะที่การ แจกแจงปันซงเดิมมีน้ำหนักในการเกิดศูนย์ต่ำ ดังนั้นเราจึงนำเสนอแนวคิดการแจกแจงแบบกระบวน ปันซง-ปันซงที่มีผลกระทบจากศูนย์เฟ้อ นำไปสู่การสร้างตัวแบบความเสี่ยงเชิงสโตแคสติกบนฐาน ของการแจกแจงที่มีศูนย์เฟ้อ ยิ่งไปกว่านั้น เราจะศึกษาคุณสมบัติทางทฤษฎีความน่าจะเป็น และความน่าจะเป็น ในการล้มละลาย	en_US
dc.description.abstractalternative	Risk models are very important for insurers in estimating risk of insurance policies. One family of risk models which can be used to analyse or determine such insurance policy’s risk levels is the family of the classical risk models with interference. The most common distribution for claim counts considered is the poisson distribution. However, the property of having equal mean and variance of the poisson distribution may not hold in some applications in particular when the data is overdispersed. Therefore, alternative compound process distributions have been proposed such as compound poisson process, However, in some contracts with deductible if the damage value is less than the deductible level, then the insured will not get paid from the insurer. Therefore, the insured will not notify the insurer, so the insurer’s information has a high frequency of zero claims, which the original poisson distribution has lower probability of zero occurrence. Consequently, we introduce the concept of poisson-zero inflated poisson distribution to construct a stochastic risk models based on zero inflated distribution. Moreover, we study its probabilistic probabilities and obtain its ruin probability.	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	กระบวนการสโตแคสติค	en_US
dc.subject	ความเสี่ยง (ประกันภัย)	en_US
dc.subject	Stochastic processes	en_US
dc.subject	Risk (Insurance)	en_US
dc.title	ตัวแบบความเสี่ยงเชิงสโตแคสติกบนฐานของการแจกแจงที่มีศูนย์เฟ้อ	en_US
dc.title.alternative	Stochastic Risk Models based on Zero Inflated Distribution	en_US
dc.type	Senior Project	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
Appears in Collections:	Sci - Senior Projects

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
63-SP-MATH-003 - kittiwat woragate.pdf		48.15 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record