Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79874
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoonyarit Intiyot-
dc.contributor.advisorSanae Rujivan-
dc.contributor.authorKrerkkiat Charoenying-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Science-
dc.date.accessioned2022-07-23T04:51:54Z-
dc.date.available2022-07-23T04:51:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/79874-
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2021-
dc.description.abstractIn this thesis, we investigate the portfolio allocation problem in the Stock Exchange of Thailand by considering the stocks of the 48 biggest companies in terms of market capitalization, with the requirement that an investor wants to invest under these 48 assets only and their risk is measured by the exponential loss function. The stocks under consideration must be independent and the prices of the stocks at the maturity time are assumed to follow the well-known binomial model. The Pearson correlation test is used for selecting stocks with independence property. In this study, we are interested in an investor investing in two, three, and four distinct stocks. Anywise, we suppose that an investor buys assets at an initial time with an initial wealth and holds them until maturity time without rebalancing. Finally, we examine the efficiency of the obtained optimal portfolio with the backtesting method.-
dc.description.abstractalternativeในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เราศึกษาปัญหาการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 48 แห่งในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยมีข้อกำหนดว่านักลงทุนจะต้องลงทุนภายใต้ 48 บริษัทนี้เท่านั้น และความเสี่ยงจะวัดจากฟังก์ชันการสูญเสียแบบเอกซ์โพเนนเชียล หุ้นที่พิจารณาจะต้องเป็นอิสระและราคาของหุ้นเมื่อครบกำหนดจะถือว่าเป็นไปตามแบบจำลองทวินาม การทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันถูกใช้สำหรับการเลือกหุ้นที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระต่อกัน ในการศึกษานี้ เราสนใจนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นที่แตกต่างกัน สองหุ้น สามหุ้น และสี่หุ้น อย่างไรก็ตาม เราสมมติว่านักลงทุนซื้อหุ้นครั้งแรกด้วยทรัพย์สินที่มีและถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการลงทุน สุดท้าย เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากฟังก์ชันการสูญเสียแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีการทดสอบย้อนหลัง-
dc.language.isoen-
dc.publisherChulalongkorn University-
dc.relation.urihttp://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2021.2-
dc.rightsChulalongkorn University-
dc.titlePortfolio selection problem based on exponential loss function under independent binomial model in SET50-
dc.title.alternativeปัญหาการเลือกพอร์ตการลงทุนบนพื้นฐานของฟังก์ชันการสูญเสียแบบเอกซ์โพเนนเชียลภายใต้ตัวแบบทวินามที่เป็นอิสระต่อกันในเซต 50-
dc.typeThesis-
dc.degree.nameMaster of Science-
dc.degree.levelMaster's Degree-
dc.degree.disciplineApplied Mathematics and Computational Science-
dc.degree.grantorChulalongkorn University-
dc.identifier.DOI10.58837/CHULA.THE.2021.2-
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6171918623.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.