Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82726
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สาวิตรี บุญพัชรนนท์ | - |
| dc.contributor.author | พรชิตา ชินตานนท์ | - |
| dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T06:41:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-04T06:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/82726 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพและเปรียบเทียบความสามารถของแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ในการอธิบายความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ โดยศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจสุขภาพ จำนวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ BCH, BDMS, BH, CHG และ MEGA ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 108 เดือน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Adjusted R-Squared) แบบจำลองหกปัจจัยที่มีการกำหนดปัจจัยโมเมนตัมโดยใช้อัตราผลตอบแทนสะสม 2-12 เดือนก่อนหน้าสามารถอธิบายความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดีที่สุด โดยอธิบายได้ 3 หลักทรัพย์ นอกจากนี้พบความสัมพันธ์ของความเสี่ยงตลาดและความเสี่ยงของขนาดกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจสุขภาพในทุกหลักทรัพย์ แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับปัจจัยการลงทุน และเมื่อพิจารณาในช่วงก่อนและหลังการเกิดโควิด-19 พบว่าหลังการเกิดโควิด-19 ปัจจัยความสามารถในการทำกำไร กลายเป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญ แต่ปัจจัยด้านการลงทุนกลายเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญ | - |
| dc.description.abstractalternative | This research aims to study the factors that affect the return rate of health care services’s stock and to compare the capital asset pricing model to explain the rate of return on health care services’s stock. The data include BCH, BDMS, BH, CHG and MEGA stock which cover the data range from January 2014 to December 2022 for a period of 108 months. The results show that the six-factor model with momentum determination using the previous 2-12 months cumulative return rate can best explain the volatility of the return rate of health care services’s stock based on the Adjusted R-Squared value by describing 3 stocks. We also found a relationship of market factor and size factor to the return rate of the Health Care Services in all stocks but found no relationship to investment factors. And when considering the pre-covid-19 and post-covid-19 periods, We was found that post-covid-19 profitability factors became an insignificant factor, but investment factors became a significant factor. | - |
| dc.language.iso | th | - |
| dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
| dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2022.459 | - |
| dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
| dc.subject.classification | Economics | - |
| dc.subject.classification | Financial and insurance activities | - |
| dc.subject.classification | Finance, banking, insurance | - |
| dc.title | การเปรียบเทียบแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ CAPM และแบบจำลอง FAMA-FRENCH ในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ | - |
| dc.title.alternative | A comparison of capital asset pricing model (CAPM) and Fama-French model to explain rates of return on health care services stock | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | การประกันภัย | - |
| dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
| dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2022.459 | - |
| Appears in Collections: | Acctn - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6380218526.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.