Abstract:
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ระหว่างวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่นและวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินที่ดีที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเพื่อสร้างค่าคาดการณ์ไปข้างหน้า 8 ไตร มาส และได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2550 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2552 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ระหว่างแบบจำลองที่ได้ จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น และแบบจำลองที่ได้จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่นนั้น จะให้ค่า Root mean squared error และค่า Theil inequality coefficient ที่ต่ำกว่าการ ประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อสร้างค่าพยากรณ์ของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดังนั้นหากผู้ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อของระบบเศรษฐกิจไทย ได้มีการนำเอาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น มาใช้เพื่อสร้างค่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดการณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงิน การดำเนินนโยบายการเงินนั้นก็จะเป็นการดำเนินนโยบายการเงินที่ดีที่สุด.
