ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย

ปุณฑวิกา นาคา

dc.contributor.advisor	โสตถิธร มัลลิกะมาส
dc.contributor.author	ปุณฑวิกา นาคา
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
dc.date.accessioned	2011-09-21T11:48:00Z
dc.date.available	2011-09-21T11:48:00Z
dc.date.issued	2552
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15915
dc.description	วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552	en
dc.description.abstract	ศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในด้านต้นทุนและด้านกำไร โดยใช้แบบจำลอง Translog function ซึ่งประมาณค่าประสิทธิภาพด้วยวิธี Stochastic frontier และศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและกำไรของธนาคาร โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ซึ่งใช้ข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ไทยจำนวน 10 ธนาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2551 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนและค่าประสิทธิภาพด้านกำไรโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เท่ากับ 0.9231 และ 0.8899 นอกจากนี้ ธนาคารส่วนใหญ่มักมีค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากกว่าด้านกำไร รวมทั้งค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนและด้านกำไรไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกัน และในแต่ละช่วงเวลาค่าประสิทธิภาพก็ไม่สอดคล้องกัน สำหรับปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุน พบว่าเมื่อขนาดสินทรัพย์ของธนาคารและสัดส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ธนาคารมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับภาวะทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวประสิทธิภาพด้านต้นทุนของธนาคารจะสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้หากสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม และสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวมสูงขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของธนาคารลดลง และการบังคับใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนลดลงเช่นกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางด้านกำไร พบว่า เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวจะทำให้ธนาคารมีประสิทธิภาพด้านกำไรดีขึ้น ในขณะที่สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม และการแข่งขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่สูงขึ้น มีผลทำให้ประสิทธิภาพด้านกำไรของธนาคารลดลง	en
dc.description.abstractalternative	To investigate the determinants of cost and profit efficiency in Thai commercial bank by applying the translog functional form and stochastic frontier methodologies to estimate efficiencies and using the ordinary least square to examine the influence of size, output mixes, risk profile, market structure and key environment changes on the bank efficiency. Quarterly data of 10 Thai commercial banks from 2002 to 2008 are employed. The empirical results indicate that the average cost and profit efficiency scores are equal to 0.9231 and 0.8899. Moreover, most banks have cost efficiency scores more than profit efficiency scores and both efficiencies are also inconsistent. For the determinants of cost efficiency, our results show that size, capital-to-assets ratio and macroeconomic conditions have significant positive impact on the cost efficiency, while loan loss provisions-to-loans ratio, loans-to-assets ratio and financial sector master plan have a negative impact on the cost efficiency. For the determinants of profit efficiency, the results indicate that the market concentration and macroeconomic conditions have a positive correlation with profit efficiency. In addition, loan loss provision-to-total loans ratio has a negative correlation with profit efficiency.	en
dc.format.extent	1041675 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.817
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย	en
dc.subject	ต้นทุนและประสิทธิผล	en
dc.subject	การวิเคราะห์สโตแคสติค	en
dc.title	ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย	en
dc.title.alternative	The Determinant of cost and profit efficiency in Thai commercial bank	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	เศรษฐศาสตร์	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Sothitorn.M@chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2009.817