การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี

ชวนภ อิ่มแสงจันทร์

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	สุวาณี สุรเสียงสังข์
dc.contributor.author	ชวนภ อิ่มแสงจันทร์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-03-03T02:29:44Z
dc.date.available	2012-03-03T02:29:44Z
dc.date.issued	2552
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17246
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552	en
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบในการคำนวณและเปรียบเทียบค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาและแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 กรณี คือ กรณีที่ 1 เมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยมีค่าที่แน่นอนชัดเจน กรณีที่ 2 เมื่ออัตรามรณะมีค่าที่แน่นอนชัดเจนและอัตราดอกเบี้ยมีค่าแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี กรณีที่ 3 เมื่ออัตรามรณะมีค่าแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี และอัตราดอกเบี้ยมีค่าที่แน่นอนชัดเจน และกรณีที่ 4 เมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยมีค่าแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยคือจำนวนประชากรและจำนวนการตายจำแนกตามเพศและอายุของปี พ.ศ. 2541 – 2551 จากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งราคาพันธบัตรรัฐบาลประเภทหุ้นกู้ของปี พ.ศ. 2552 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวของการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาและแบบสะสมทรัพย์ในกรณีที่ 1 ให้ค่าที่แน่นอน ซึ่งต่างจากค่าเบี้ยประกันชีวิตของอีก 3 กรณีที่เหลือที่ให้ค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตออกมาเป็นช่วง เมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตของทั้ง 4 กรณี พบว่า ค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตในกรณีที่ 4 ให้ค่าครอบคลุมกว่าค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตในกรณีที่ 1 กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อรายอายุของผู้เอาประกันภัยสูงขึ้นความกว้างของช่วงเบี้ยประกันชีวิตมีค่าสูงขึ้นด้วย	en
dc.description.abstractalternative	This research aims to create a model to calculate and compare the net single premium of the term life insurance and the endowment life insurance, which is divided into 4 cases. Case 1 is based on the deterministic mortality rate and the interest rate. Case 2 is based on the deterministic mortality rate and the stochastic interest rate using fuzzy regression model. Case 3 is based on the stochastic mortality rate using fuzzy regression model and the deterministic interest rate. Case 4 is based on the stochastic mortality and interest rates using fuzzy regression models. Data used in the study are the number of population and the number of death by age and sex of the year 1998-2008 from the Ministry of Interior and the Ministry of Public Health respectively. Moreover the data on Government bond prices of the year 2009 from the Thai Bond Market Association. The results showed that the net single premium of the term life insurance and the endowment life insurance in case 1 are deterministic which are difference from the other 3 remaining cases, where give the interval of premium rates. When comparing the premium of the 4 cases showed that the rate of premium in case 4, the cover than the rate of premium in case 1 case 2 and case 3. Moreover it is founded that the age of the insured higher the width of the premium is also higher	en
dc.format.extent	4005596 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.96
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ประกันชีวิต	en
dc.subject	ประกันชีวิต -- เบี้ยประกันภัย	en
dc.subject	คณิตศาสตร์แบบฟัสซี	en
dc.title	การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี	en
dc.title.alternative	Calculating life insurance premiums based on stochastic mortality and interest rates using fuzzy regression methods	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	การประกันภัย	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomssr@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2009.96