การประมาณค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มตัวอย่างของตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิท

ลดาวัลย์ ศรีดาเดช

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
dc.contributor.author	ลดาวัลย์ ศรีดาเดช
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-03-07T03:13:15Z
dc.date.available	2012-03-07T03:13:15Z
dc.date.issued	2552
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17434
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552	en
dc.description.abstract	งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิทในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร โดยใช้วิธีการประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยแบบ 2 ขั้น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ค่าประมาณสหสัมพันธ์จะมีความเอนเอียงในทิศทางที่เป็นบวก โดยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง ของค่าประมาณสหสัมพันธ์จะมีค่าลดลงเมื่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างการทดลองเพิ่มขึ้น สำหรับค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์จริง โดยค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง ของค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อข้อมูลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นและจะมีค่าลดลงเมื่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างการทดลองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลของการประมาณค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยระหว่างตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิทกับตัวแบบโพรบิท พบว่า ตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิทจะให้ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ความถดถอยที่ดีกว่าตัวแบบโพรบิทเฉพาะบางกรณีศึกษา	en
dc.description.abstractalternative	The objective of this study is to estimate the correlation coefficient and the regression coefficients of the gaussian copula probit model, in case of one independent variable by two-step regression method. The results of this research are as follows: The correlation coefficient estimator is positively biased, its mean squared error decreases when the sample group size increases. The regression coefficient estimators of the gaussian copula probit model approximates to the parameter value well, and its mean squared error varies directly to the correlation coefficient and inversely to sample group size. Moreover, when comparing the estimation of regression coefficients of the gaussian copula probit and the probit model, the results show that gaussian copula probit model generates better results in some cases	en
dc.format.extent	1736925 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2009.1306
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	สหสัมพันธ์ (สถิติ)	en
dc.subject	การวิเคราะห์การถดถอย	en
dc.title	การประมาณค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มตัวอย่างของตัวแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาโพรบิท	en
dc.title.alternative	Estimation of the correlation within a sample group in a Gaussian copula probit model	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomskp@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2009.1306