ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน โดยใช้วิธบูตสแตรป

ไพรวุฒิ อชินีทองคำ

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	สุวาณี สุรเสียงสังข์
dc.contributor.author	ไพรวุฒิ อชินีทองคำ
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-03-24T07:56:29Z
dc.date.available	2012-03-24T07:56:29Z
dc.date.issued	2553
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18580
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553	en
dc.description.abstract	การประมาณค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนด้วยวิธีบันไดลูกโซ่ (Chain-Ladder Method) และวิธีบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน (Bornhuetter-Ferguson Method) เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการหาค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนของการประกันภัย ในการประมาณค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนนั้นมีความจำเป็นต้องทราบความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ (prediction error) ด้วย เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าค่าประมาณนั้น มีความถูกต้องเพียงใด วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนอวิธีการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของการประมาณค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนด้วยวิธีบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน โดยใช้เทคนิคบูตสแตรป (bootstrap technique) พร้อมทั้งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้กับค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของการประมาณค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนด้วยวิธีบันไดลูกโซ่ ในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในรอบปีอุบัติเหตุ พ.ศ. 2548-2552 จำแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำหน่ายจากบริษัทประกันวินาศภัย แห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่มีลักษณะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของการประมาณค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนด้วยวิธี บอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน ที่ใช้เทคนิคบูตสแตรป มีค่าต่ำกว่าค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของการประมาณค่าเงินสำรองสินไหมทดแทนด้วยวิธีบันไดลูกโซ่	en
dc.description.abstractalternative	The Chain-Ladder and the Bornhuetter-Ferguson reserve estimation methods are widely used in the general insurance reserving process. For estimate claims reserves is necessary to know the prediction error in order to know how is accurate the result estimates. This thesis is proposed the method for estimating the prediction error of the Bornhuetter-Ferguson reserve estimation method by using bootstrap technique. Also compares the results with the estimated prediction error of the Chain-Ladder reserve estimation method. This study use refers to claims data for the accident year 2005-2009 was classified by type of insurance product which was sold by non-life insurance company in Thailand. The results showed that paid claims data is not in the same direction. The prediction error of the Bornhuetter-Ferguson reserve estimation method by using bootstrap technique are lower than those by using the chain ladder reserve estimation method.	en
dc.format.extent	1690353 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.374
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ทฤษฎีการประมาณค่า
dc.subject	ประกันภัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
dc.subject	ประกันวินาศภัย
dc.title	ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน โดยใช้วิธบูตสแตรป	en
dc.title.alternative	The prediction error of Bornhutter-Ferguson using bootstrapping method	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	การประกันภัย	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomssr@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2010.374