ผลกระทบของระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา

นพดล แดงจันทร์

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี
dc.contributor.author	นพดล แดงจันทร์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-09-09T10:10:52Z
dc.date.available	2012-09-09T10:10:52Z
dc.date.issued	2554
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22043
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554	en
dc.description.abstract	ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาผลกระทบของความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา โดยเปรียบเทียบค่าความเอนเอียง (Bias) และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ของตัวประมาณพารามิเตอร์ ในแต่ละระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อน โดยการจําลองข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการศึกษาทําโดยใช้โปรแกรม R จากการวิจัยพบว่าทั้งค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณพารามิเตอร์ มีค่าเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย เมื่อระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยน ค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าสู่ค่าเดียวกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับความเบ้ของค่าความคาดเคลื่อน ในทุกกรณีที่ทำการศึกษา พบว่าการแจกแจงของตัวประมาณในแต่สถานการณ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีการแจกแจงโดยประมาณแบบปกติ ผลสรุปในภาพรวมแล้วพบว่า ความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่านั้นไม่มีผลกระทบต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา	en
dc.description.abstractalternative	The purpose of this research is to study the impact of skewness level of error from Gamma distribution for parameter estimation in time series model. The Biases and Mean Square Error’s (MSEs) of parameter estimators are being compared in each skewness level. The R program is used to simulate the data and to analyze the result. From the study, we find that both Biases and MSEs of the parameter estimators only change a little as the skewness level of error of changes. The Biases and MSEs of the estimators tend to converge to the same values regardless of the skewness level of the error. In all scenarios, the distributions of parameter estimators are similar and approximately normal.In conclusion, the skewness level of error from Gamma distribution does not affect on parameter estimation in time series model.	en
dc.format.extent	1523662 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.663
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	การวิเคราะห์อนุกรมเวลา	en
dc.subject	การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)	en
dc.title	ผลกระทบของระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา	en
dc.title.alternative	Impact of skewness level of error from gamma distribution for parameter estimation in time series mode	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Anupap.S@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2011.663