การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวด้วยวิธีเบส์และวิธีประมาณความควรจะเป็นสูงสุด

รุ่งฤทัย ไทยสม

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	มานพ วราภักดิ์
dc.contributor.author	รุ่งฤทัย ไทยสม
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-11-30T02:56:32Z
dc.date.available	2012-11-30T02:56:32Z
dc.date.issued	2547
dc.identifier.isbn	9745314455
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27081
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547	en
dc.description.abstract	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์ถดถอยของตัวแบบเชิงเส้นเชิงเดียว กรณีที่ให้ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติและกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มัลและแปลงเป็นการแจกแจงแบบปกติ โดยจะเปรียบเทียบวิธีการประมาณพารามิเตอร์การถดถอย 2 วิธี ได้แก่วิธีความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Method (MLE)) และวิธีเบส์ (Bayesian Method (BAYES)) เมื่อกำหนดให้การแจกแจงก่อนของพารามิเตอร์การถดถอยเป็นแบบปกติสองตัวแปร เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพคือค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Average Mean Squares Error (AMSE)) สถานการณ์ที่ศึกษาคือตัวแปรอิสระ Xᵢ จำลองมาจากการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 การแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่ม(εᵢ) เป็นแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ย E(εᵢ) เท่ากับ 0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD(εᵢ) เท่ากับ 1.0 3.0 5.0 7.0 และ 9.0 ค่า [สมการ] สำหรับการแจกแจงก่อนปกติสองตัวแปรของพารามิเตอร์การ[สมการ] มีค่าสอดคล้องกับสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (C.V.)ของการแจกแจงในระดับต่ำ กลาง สูง ซึ่งในที่นี้กำหนดเป็นค่า 0.6 1.3 และ 1.8 ตามลำดับ และค่าสหสัมพันธ์ (p)ระหว่างพารามิเตอร์มีค่า -0.3 -0.1 0.5 0.7 และ 0.9 และขนาดตัวอย่าง (n) ที่ศึกษาเท่ากับ 10 20 30 50 70 และ 90 จำลองสถานการณ์การทดลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลทำซ้ำ 500 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ของการทดลอง ผลการวิจัยสามารถสรุป ได้ดังนี้ 1. กรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มัลและแปลงเป็นการแจกแจงปกติ ให้ผลสรุปเหมือนกับกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งอธิบายตามกรณีของสหสัมพันธ์ [สมการ] เพิ่มขึ้นค่า AMSE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ n เพิ่มขึ้นค่า AMSE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ n เพิ่มขึ้นค่า AMSE มีแนวโน้มลดลง
dc.description.abstractalternative	The objective of this research is to compare the efficiency of regression – coefficient estimation in simple linear regression model under the normal and lognormal distributions of the dependent variable. The estimation methods are Maximum Likelihood Method (MLE) and Bayesian Method (Bayes). The measurement for the efficiency of the methods is Average Mean Square Error (AMSE). This research specified the parameter [equation] . The observations of independent variable (Xᵢ) are generated from the normal distribution with mean 50 and standard deviation 10. Random errors (εᵢ) are independent and identically disdributed normal with mean zero and standard deviation 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, and 9.0. The joint prior distribution of the parameters is bivariate normal distribution with mean vectors [equation] which have the values according to the coefficient of variation that are low level, medium level and high level : 0.6, 1.3, and 1.8, respectively, and the level of correlation among parameters (p) are -0.3, -0.1, 0.5, 0.7, and 0.9. The sample sizes (n) are 10, 20, 30, 50, 70, and 90. The AMSE of the estimates are computed through the Monte Carlo Simulation method. The simulation is repeated 500 times in each situation. The results of this research are as follows, 1. For the correlation among parameter [equation] or p increases. But the value of AMSE decreases while the sample size n increases.
dc.format.extent	2835229 bytes
dc.format.extent	1938108 bytes
dc.format.extent	1211124 bytes
dc.format.extent	2006313 bytes
dc.format.extent	7565996 bytes
dc.format.extent	1761130 bytes
dc.format.extent	11816278 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.title	การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวด้วยวิธีเบส์และวิธีประมาณความควรจะเป็นสูงสุด	en
dc.title.alternative	Parameters estimation in simple linear regression model by bayesian method and maximum likelihood method	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	สถิติ	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en