การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงของเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง

ชินวร บาลเพชร

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	ฐิติวดี ชัยวัฒน์
dc.contributor.author	ชินวร บาลเพชร
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2012-11-30T09:52:29Z
dc.date.available	2012-11-30T09:52:29Z
dc.date.issued	2554
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27278
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554	en
dc.description.abstract	ศึกษาเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย ที่บริษัทประกันวินาศภัยควรดำรงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอนาคต ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง (Value at risk) ที่ระดับช่วงความเชื่อมั่นที่ 95.0% 99.5% และ99.9% เพื่อกำหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สะสมและเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนงาน วิจัยนี้ใช้วิธีการจำลองข้อมูลปัจจัยพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสมรวมของการประกันภัย 5 ประเภทคือ การประกันภัยรถยนต์การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยใช้วิธีบูตสแตรป (Bootstraps simulation method) และการจำลองข้อมูลแบบพาราเมตริกโดยการแจกแจงค่าขีดสุด (General extremes value distribution) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลของปีอุบัติเหตุที่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการจำลองข้อมูลปัจจัยพัฒนาการ ของค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีบูตสแตรป จะให้เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์น้อยกว่าวิธีพาราเมตริก โดยใช้การแจกแจงค่าขีดสุดในแต่ละช่วงความเชื่อมั่น เนื่องจากวิธีพาราเมตริกได้ปรับข้อมูลให้ส่วนหางของการแจกแจงมีช่วงกว้างขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ เช่น มหันตภัย ด้วย นอกจากนั้นงานวิจัยพบว่า การใช้วิธีบูตสแตรปและวิธีพาราเมตริก โดยใช้การแจกแจงค่าขีดสุดจะให้ค่าการประมาณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน สูงกว่าวิธีบันไดลูกโซ่ (Chain-ladder method) โดยใช้ตัวแบบสโตแคสติก	en
dc.description.abstractalternative	To evaluate economic capital for reserve risk of non-life insurance business. This study uses value at risk approach with confidence intervals of 95.0%, 99.5% and 99.9% to measure economic capital. To calculate estimated ultimate loss and claim reserve we use bootstrap method and parametric general extreme value distribution method to simulate developmental factor of cumulative aggregate claim paid of motor insurance, fire insurance, marine insurance, miscellaneous insurance and accident and health insurance. The data used in this study are from the accident year 2549 to 2553 of a non-life insurance company. The result shows that economic capital evaluation by using bootstrap method would give a lower economic capital than using parametric general extreme value distribution method. This is because parametric general extreme value distribution method concerns and grasps risks of catastrophe while bootstrap method does not and assumes that future claim would have a similar pattern with past experience. In addition, this study finds that bootstrap method and parametric general extreme value distribution method would give a higher amount of estimated claim reserve comparing to using chain-ladder method.	en
dc.format.extent	1521359 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	es
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.1948
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ประกันวินาศภัย	en
dc.subject	ค่าสินไหมทดแทน	en
dc.subject	เงินทุน	en
dc.subject	การบริหารความเสี่ยง	en
dc.subject	Insurance	en
dc.subject	Indemnity	en
dc.subject	Capital	en
dc.subject	Risk management	en
dc.title	การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงของเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยง	en
dc.title.alternative	An evaluation of economic capital for reserve risk of non-life insurance business using value at risk approach	en
dc.type	Thesis	es
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	es
dc.degree.level	ปริญญาโท	es
dc.degree.discipline	การประกันภัย	es
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	Thitivadee.C@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2011.1948