การเปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนระหว่างวิธีบูทแสตรปแบบเบย์เซียนกับวิธีบูทแสตรปแบบดั้งเดิมภายใต้วิธีการคำนวณบันไดลูกโซ่

กัมพล ประสาทมงคล

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	สุวาณี สุรเสียงสังข์
dc.contributor.author	กัมพล ประสาทมงคล
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2013-12-09T07:23:31Z
dc.date.available	2013-12-09T07:23:31Z
dc.date.issued	2555
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37392
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555	en_US
dc.description.abstract	ในปัจจุบันวิธีการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบการประกันภัยและสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งหนึ่งในวิธีที่นิยมใช้กันมากคือวิธีบันไดลูกโซ่ และเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการคำนวณมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการคิดวิธีการใหม่เพื่อให้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกันภัยและสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงได้เสนอการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยการนำวิธีการบูทแสตรปแบบดั้งเดิมและบูทแสตรปแบบเบย์เซียนภายใต้การคำนวณด้วยวิธีบันไดลูกโซ่ และเพื่อให้ครอบคลุมในรูปแบบของการประกันภัยและสถานการณ์ที่แตกต่าง ได้มีการจำลองข้อมูลโดยการใช้วิธีการมอลติคาร์โลลูกโซ่มาร์คอฟ และเปรียบเทียบว่าวิธีการใดมีความเหมาะสมกับการประกันรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด (ไม่รวมการประกันภัยสุขภาพ) และการประกันสุขภาพ ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างมากกว่ากัน ซึ่งผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อข้อมูลเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนมีปีพัฒนาน้อยวิธีและมีการเลือกรูปแบบการแจกแจงที่มีความเหมาะ วิธีการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนแบบบูทแสตรปแบบดั้งเดิมภายใต้วิธีการบันไดลูกโซ่จะมีประสิทธิมากกว่าวิธีบันไดลูกโซ่	en_US
dc.description.abstractalternative	At present, there are a number of methods for calculating claim reserve, depending on suitability of the forms of casualty insurance and situations that are different in each case. Chain-Ladder is viewed as one of the most favored methods, and in order to allow better accuracy in the calculation, new methods have been developed to be suitable for different forms of casualty insurance and situations. This research proposes the method for calculating claim reserve by employing the Classical Bootstrap method between Bayesian Bootstrap under the calculation method of Chain-Ladder. In order to cover each of the forms of casualty insurance and situations that are different, it is appropriate to run the data simulation by using the Markov Chain Monte Carlo method. In this regard, each of the results derived from such process was compared with one another in order to assess and determine which calculation method(s) would be more suitable for casualty insurance in consideration of different situations. The results revealed that large sample size and appropriateness of distribution the Bayesian Bootstrap method yields greater efficiency for this purpose than the Classical Bootstrap method.	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1081
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	ประกันภัย -- ค่าสินไหมทดแทน	en_US
dc.subject	ค่าสินไหมทดแทน	en_US
dc.subject	บูทสแตร็ป (สถิติ)	en_US
dc.subject	วิธีบูทแสตรปแบบเบย์เซียน	en_US
dc.subject	วิธีบูทแสตรปแบบดั้งเดิม	en_US
dc.subject	Insurance -- Reserves	en_US
dc.subject	Claim reserve	en_US
dc.subject	Bootstrap (Statistics)	en_US
dc.subject	Bayesian bootstrap	en_US
dc.subject	Classical bootstrap	en_US
dc.title	การเปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนระหว่างวิธีบูทแสตรปแบบเบย์เซียนกับวิธีบูทแสตรปแบบดั้งเดิมภายใต้วิธีการคำนวณบันไดลูกโซ่	en_US
dc.title.alternative	Comparison of claim reserve between bayesian bootstrap and classical bootstrap under chain ladder method	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	การประกันภัย	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	fcomssr@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2012.1081