การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์ สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์

ชุติมา โศจิพันธุ์

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	สุพล ดุรงค์วัฒนา
dc.contributor.author	ชุติมา โศจิพันธุ์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2007-09-26T07:24:59Z
dc.date.available	2007-09-26T07:24:59Z
dc.date.issued	2542
dc.identifier.isbn	9743344128
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4243
dc.description	วิทยานิพนธ์ (สต.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542	en
dc.description.abstract	เปรียบเทียบการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ 2 วิธี คือ การประมาณวิธีคลาสสิก (Classic Estimation) และการประมาณวิธีเบส์ (Bayesian Estimation) โดยตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ที่นำมาศึกษาคือ ตัวแบบเชิงสุ่มที่ไม่มีการทำซ้ำ การเปรียบเทียบกระทำภายใต้สถานการณ์ของระดับต่างๆ ของปัจจัยทดลอง (a) และระดับปัจจัยแบ่งบล็อก (b) โดยที่สถานการณ์ต่างๆ เป็นดังนี้ 1) a=3, b=3 2) a=4, b=4 และ 3) a=5, b=5 โดยการจำลองสถานการณ์จะกระทำเมื่อสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation : C.V.) เป็น 5%, 15% และ 25% และที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 95% และ 99% ในการวิจัยครั้งนี้จำลองข้อมูลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยทดลองซ้ำๆ ด้วยโปรแกรม Mathematica 4.0 และหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบวิธีการประมาณทั้ง 2 วิธี คือ สำหรับการประมาณค่าแบบจุดใช้ระยะทางยุคลิดเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ส่วนการประมาณค่าแบบช่วงใช้อัตราความผิดพลาดต่อหนึ่งการทดลอง เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ วิธีการประมาณค่าแบบจุดขององค์ประกอบความแปรปรวนวิธีเบส์ ให้ค่าระยะทางยุคลิดเฉลี่ยต่ำกว่าการประมาณวิธีคลาสสิก ในทุกสถานการณ์ของการทดลองที่ศึกษา และวิธีการประมาณค่าแบบช่วงขององค์ประกอบความแปรปรวนวิธีเบส์ ให้ค่าอัตราความผิดพลาดต่อหนึ่งการทดลองใกล้เคียงกับ ค่าความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดแบบที่ 1 (alpha = 0.05 และ 0.01) มากกว่าการประมาณวิธีคลาสสิก ในทุกสถานการณ์ของการทดลองที่ศึกษา	en
dc.description.abstractalternative	To compare Bayesian estimation of variance components of randomized complete block design for random-effect model with classical estimation. The random-effect model in the study is randomized complete block with no replication. Monte Carlo Simulation is done under several situations due to level of treatment factor (a), level of blocking factor (b) and coefficient of variation (C.V.) of the response variable. In this study, the data were generated as the following: 1) The case of a=3 and b=3, 2) The case of a=4 and b=4, and 3) The case of a=5 and b=5 All situations were generated under C.V. of 5%, 15% and 25%. There are 2 criteria for evaluation for both approaches. Euclidean distance for vector of variance component estimates is a measure for point estimation and the empirical experimentwise error rate (EER) is a measure for interval estimation. Simulation is done by Mathematica 4.0. The results for the study show that the vector of point estimates for variance components in the model using Bayesian approach; on the average, has less Euclidean distance than classical one for all cases. Interval estimates using Bayesian approach provide empirical experiment error rate much closer to the level of significance at 5% and 1% than the classical.	en
dc.format.extent	7377529 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	th	en
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.1999.256
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.subject	ทฤษฎีการประมาณค่า	en
dc.subject	องค์ประกอบความแปรปรวน	en
dc.subject	การประมาณค่าวิธีเบส์	en
dc.subject	ลาตินสแควร์	en
dc.subject	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	en
dc.title	การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์ สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์	en
dc.title.alternative	Bayesian estimation of variance components for randomized complete block model	en
dc.type	Thesis	en
dc.degree.name	สถิติศาสตรมหาบัณฑิต	en
dc.degree.level	ปริญญาโท	en
dc.degree.discipline	สถิติ	en
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en
dc.email.advisor	fcomsdu@acc.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.1999.256