Abstract:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติคือน้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว โดยวิธีแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้การจำลองตัวแปรสุ่มด้วย เกาซ์เซียนคอปปูลา สติวเดนท์ทีคอปปูลา และกัมเบลคอปปูลา แยกตามภัยทั้งในด้านค่าเฉลี่ยความเสียหายและจำนวนครั้งที่เกิดความเสียหาย จากนั้นประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ต่างกัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ค่าสินไหมทดแทนและจำนวนครั้งที่เกิดความเสียหายที่ได้รับรายงานของภัยพิบัติที่กล่าวไว้ข้างต้นของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2555
ผลการวิจัยพบว่า เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทุกภัยรวมกันโดยการจำลองตัวแปรสุ่มกัมเบลคอปปูลาจะมีมูลค่าสูงกว่าการจำลองตัวแปรสุ่มสติวเดนท์ทีคอปปูลาและเกาซ์เซียนคอปปูลา เมื่อใช้วิธีการประเมินด้วยวิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน วิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินถ่วงน้ำหนัก 2 ปีสุดท้าย และวิธีมูลค่าความเสี่ยงถ่วงน้ำหนัก 2 ปีสุดท้าย เนื่องจากกัมเบลคอปปูลาเป็นคอปปูลาสุดขีดและสะท้อนความสัมพันธ์ส่วนหางได้ดี เมื่อประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติพบว่า วิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินจะมีมูลค่าเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าวิธีมูลค่าความเสี่ยง เนื่องจากวิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินเหมาะกับความเสี่ยงขนาดใหญ่และเหตุการณ์สุดขีด ดังนั้นบริษัทประกันภัยที่ต้องการลดโอกาสที่บริษัทจะไม่สามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้น้อยลงไปอีก จึงควรดำรงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสาตร์ตามวิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน
