การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่จากการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลและแกมมา

ฑิฆัมพร บุญญมาส

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี	en_US
dc.contributor.author	ฑิฆัมพร บุญญมาส	en_US
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	en_US
dc.date.accessioned	2015-09-17T04:03:38Z
dc.date.available	2015-09-17T04:03:38Z
dc.date.issued	2557	en_US
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45614
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557	en_US
dc.description.abstract	งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าของตัวแปรตามของตัวแบบเชิงเส้นถดถอยพหุเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมาจากการแจกแจกแบบล็อกนอร์มอลและแบบแกมมา ที่ระดับความเบ้เท่ากับ 0.5,1,1.5 และ 2 และมีค่าความแปรปรวนที่สัมพันธ์กับค่าของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่งและตัวแปรตามแบบชี้กำลังที่มีค่าพารามิเตอร์เท่ากับ 0 ,0.1,0.3 และ 0.5 วิธีประมาณค่าที่ใช้ในเปรียบเทียบ ได้แก่ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีการแปลงของ Box และ Cox และวิธี Weighted Least Squared (WLS) จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองโดยเฉลี่ย (AMSE) และค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์ (RE) พบว่า วิธี OLS ประมาณค่าได้ดีที่สุดเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบแกมมาที่ค่าความแปรปรวนสัมพันธ์ในระดับต่ำกับค่าของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่ง และสัมพันธ์ในระดับต่ำกับค่าของตัวแปรตาม ในขณะที่วิธี WLS ประมาณค่าได้ดีที่สุดเมื่อค่าความแปรปรวนมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับค่าของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่ง และวิธี Box-Cox ประมาณค่าได้ดีที่สุดเมื่อค่าความแปรปรวนมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับค่าของตัวแปรตาม นอกจากนี้เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล พบว่า วิธี WLS ประมาณค่าได้ดีที่สุดเมื่อค่าความแปรปรวนมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับค่าของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่ง และสัมพันธ์กับค่าของตัวแปรตาม ในขณะที่วิธี Box-Cox ประมาณค่าได้ดีที่สุดเมื่อค่าความแปรปรวนมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับค่าของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่งและตัวแปรตาม	en_US
dc.description.abstractalternative	This research is aimed to compare the estimation methods for the dependent variables in multiple linear regression when the errors are from lognormal and gamma distribution with different levels of skewness 0.5,1,1.5 and 2 and their variance depend on the value of their first of independent and dependent variables under power relationship with the parameter 0,0.1,0.3 and 0.5. The estimation methods under comparisons are the Ordinary Least Square (OLS), Box-Cox transformation, and Weighted Least Square (WLS) methods. By comparing the Average Mean Square Errors (AMSE) and the Relative Efficiency (RE), we have found that the OLS method performs best when the variances of errors are from gamma distribution weakly depending on the values of their first of independent and dependent variables while the WLS method performs best when the variances of errors are strongly depending on the values of their first of independent and the Box-Cox transformation method performs best when the variances of errors are strongly depending on the values of their dependent variables . Furthermore when the variances of errors are from lognormal distribution the WLS method performs best when the variances of errors are weakly depending on the values of their first of independent and dependent variables while the Box-Cox transformation method performs best when the variances of errors are strongly depending on the values of their first of independent and dependent variables .	en_US
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1007
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	การแจกแจงลอกนอร์มอล
dc.subject	การแปลง (คณิตศาสตร์)
dc.subject	วิธีกำลังสองน้อยที่สุด
dc.subject	การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
dc.subject	Lognormal distribution
dc.subject	Transformations (Mathematics)
dc.subject	Least squares
dc.subject	Distribution (Probability theory)
dc.subject	Heteroscedasticity
dc.title	การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่จากการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลและแกมมา	en_US
dc.title.alternative	COMPARISON OF THE ESTIMATION METHODS FOR THE MULTIPLE LINEAR REGRESSION WITH NONCONSTANT VARIANCE ERROR FROM LOGNORMAL AND GAMMA DISTRIBUTION	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	สถิติ	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	Anupap.S@Chula.ac.th,mr.anupap@gmail.com,anupap@cbs.chula.ac.th	en_US
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2014.1007