การวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุดของการประกันภัยต่อสำหรับการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการทำสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน และสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกิน และหาค่าสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง จากนั้นประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีมูลค่าความเสี่ยงและวิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ต่างกัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองในระดับที่ต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ด กลุ่มการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 ผลการวิจัยพบว่า สัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกินมีความเหมาะสมมากกว่าสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน เมื่อพิจารณาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับความเสี่ยง ณ ระดับส่วนรับเสี่ยงภัยสุทธิเดียวกัน เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่วนผสมส่วนเกินทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินกองทุนที่ปรับระดับความเสี่ยงมีค่าสูงกว่า ซึ่งเมื่อประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์จะพบว่า วิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินจะทำให้เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ของความเสียหายในส่วนบริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบสูงกว่าวิธีมูลค่าความเสียหายในทุกระดับของความเชื่อมั่น เนื่องจากวิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินเหมาะสำหรับความเสี่ยงขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มศูนย์การค้า ดังนั้นหากบริษัทประกันภัยต้องการดำรงเงินกองทุนไว้เพื่อรองรับความเสียหายขนาดใหญ่ควรใช้วิธีค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน แต่ถ้าหากบริษัทประกันภัยต้องการดำรงเงินกองทุนไว้สำหรับภัยขนาดเล็ก อาทิ กลุ่มที่อยู่อาศัยและกลุ่มพาณิชยกรรม ควรใช้วิธีมูลค่าความเสี่ยงเพื่อประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์