การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง

ทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	วิฐรา พึ่งพาพงศ์
dc.contributor.author	ทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2017-10-30T04:35:32Z
dc.date.available	2017-10-30T04:35:32Z
dc.date.issued	2559
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55329
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
dc.description.abstract	งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรอิสระจากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีลาสโซ วิธีการกรองตัวแปรที่เป็นอิสระโดยการคงตัวแปรที่สำคัญ วิธีการกรองตัวแปรที่เป็นอิสระโดยการคงตัวแปรที่สำคัญด้วยค่าความสัมพันธ์ของระยะห่าง และวิธีการกรองตัวแปรด้วยการถดถอยริดจ์แบบวนซ้ำ สำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง โดยการจำลองข้อมูลที่มีขอบเขตต่างๆ กัน โดยที่กำหนดจำนวนตัวแปรอิสระเป็น 1000 , 2000 และ 4000 ซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระเป็น 0.5 และ 0.9 ทั้งนี้จะใช้ค่าความถูกต้องในการคัดกรองตัวแปร ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนตัวแปรอิสระที่น้อยที่สุดของเซตตัวแปรอิสระที่ผ่านการคัดกรอง ที่ทำให้เซตตัวแปรอิสระที่แท้จริงเป็นสับเซตของเซตตัวแปรอิสระที่ผ่านการคัดกรอง เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบและวัดประสิทธิภาพ จากการศึกษาภายใต้ขอบเขตดังกล่าวผลปรากฏว่าวิธีลาสโซ สามารถคัดกรองตัวแปรได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีการกรองตัวแปรที่เป็นอิสระโดยการคงตัวแปรที่สำคัญกับวิธีการกรองตัวแปรที่เป็นอิสระโดยการคงตัวแปรที่สำคัญด้วยค่าความสัมพันธ์ของระยะห่างมีความสามารถเท่าเทียมกัน และวิธีการกรองตัวแปรด้วยการถดถอยริดจ์แบบวนซ้ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่น้อยที่สุด
dc.description.abstractalternative	This research aims to compare the variable screening of Multiple Linear Regression Analysis , Least Absolute Shrinkage And Selection Operator (LASSO) , Sure Independence Screening (SIS) , Distance Correlation Sure Independence Screening (DC-SIS) and Iteratively Thresholded Ridge Regression Screener (ITRRS) for high dimensional data. Here we use simulation data to compare the performance of variable screening methods. we set numbers of explanatory variables are 1000 , 2000 and 4000 which the correlation among explanatory variables are 0.5 and 0.9. The performance are compared in terms of the accuracy of variable screening , mean and standard deviation of the smallest number of sets variable screening when set true variable is a subset of variable screening. In this study, we found that LASSO has the best performance followed by Multiple Linear Regression Analysis , SIS and DC-SIS have same result and ITRRS has the worst performance.
dc.language.iso	th
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dc.relation.uri	http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.1184
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dc.subject	การวิเคราะห์การถดถอย
dc.subject	การถดถอยริดจ์
dc.subject	Regression analysis
dc.subject	Ridge regression (Statistics)
dc.title	การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูง
dc.title.alternative	A COMPARISON OF VARIABLE SCREENING METHODS IN HIGH-DIMENSION DATA
dc.type	Thesis
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.level	ปริญญาโท
dc.degree.discipline	สถิติ
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dc.email.advisor	Vitara.P@Chula.ac.th,vitara@cbs.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.58837/CHULA.THE.2016.1184