การเลือกพารามิเตอร์การปรับสำหรับวิธีการถดถอยแบบลาสโซ่

จุฑาทิพย์ นันทสุวรรณ

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	วิฐรา พึ่งพาพงศ์
dc.contributor.author	จุฑาทิพย์ นันทสุวรรณ
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2017-11-27T10:46:09Z
dc.date.available	2017-11-27T10:46:09Z
dc.date.issued	2559
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56473
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการเลือกพารามิเตอร์ปรับสำหรับวิธีการถดถอยแบบลาสโซ่โดยใช้การตรวจสอบข้อบังคับเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย และเปรียบเทียบผลที่ได้กับการเลือกพารามิเตอร์ปรับจากสองวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการถดถอยแบบลาสโซ่ ได้แก่ วิธีการตรวจสอบไขว้ และวิธีการใช้เกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์ โดยทำการจำลองข้อมูลให้ครอบคลุมกับเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับเบื้องต้นของการถดถอยทั้งหมด 6 กรณี เน้นไปที่การเกิดปัญหาฟังก์ชันการถดถอยไม่เป็นเชิงเส้นและปัญหาค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิ์ภาพของผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยด้วยพารามิเตอร์ปรับจากวิธีต่าง ๆ ได้แก่ อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวก อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบ ค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ และค่าคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์การถดถอย ผลการศึกษาจากการจำลองข้อมูลพบว่าวิธีการตรวจสอบข้อบังคับเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยให้อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงบวกต่ำที่สุด วิธีการตรวจสอบไขว้ให้อัตราความผิดพลาดในการตรวจจับเชิงลบต่ำกว่าอีกสองวิธี นอกจากนี้ วิธีการตรวจสอบข้อบังคับเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยและวิธีการตรวจสอบไขว้ ไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกว่าอย่างเด่นชัดกว่ากันเมื่อพิจารณาจากค่าคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์และสัมประสิทธิ์การถดถอย
dc.description.abstractalternative	This research is aimed to propose a method to select a tuning parameter for lasso regression by using regression diagnostics. Here we compare the results with the two popular approaches in lasso tuning parameter selection including cross-validation and Bayesian Information Criteria. Simulation studies in 6 cases emphasizing on violation of the linearity and homoscedasticity assumptions are carried out. The performance of three methods are compared in terms of false positive rate, false negative rate, prediction error, and estimation error. Our simulation studies show that regression diagnostics approach yields the lowest false positive rates and cross-validation method provides the lower false negative rates than the other two methods. In addition, regression diagnostics and cross-validation methods are comparable in terms of prediction error and estimation error.
dc.language.iso	th
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dc.relation.uri	http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.1180
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dc.title	การเลือกพารามิเตอร์การปรับสำหรับวิธีการถดถอยแบบลาสโซ่
dc.title.alternative	ON TUNING PARAMETER SELECTION OF LASSO REGRESSION
dc.type	Thesis
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.level	ปริญญาโท
dc.degree.discipline	สถิติ
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dc.email.advisor	Vitara.P@Chula.ac.th,vitara@cbs.chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.58837/CHULA.THE.2016.1180