Abstract:
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิวัฒนาการทางการเงินของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งในประเทศไทยและศึกษาผลกระทบของธนาคารพาณิชย์ที่เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และโมบายแบงกิ้งต่อผลการดำเนินงานของธนาคารประกอบด้วยความสามารถในการทำกำไรและ Tobin’s q โดยปัจจัยที่นำมาศึกษา ได้แก่ ดิจิตอลแบงกิ้ง ขนาดสินทรัพย์ ขนาดกับเทคโนโลยี อัตราส่วนความเป็นเจ้าของ อัตราส่วนเงินฝากต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อสินทรัพย์ จำนวนผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ จากปัจจัยดังกล่าวนำมาสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยทดสอบวิธี Fixed effect แบบ Cluster test ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปีพ.ศ.2543 ถึงไตรมาสที่ 2 ปีพ.ศ. 2561 จำนวนธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 11 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งส่งผลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) ลดลงร้อยละ 0.25 เช่นเดียวกับผลการทดสอบของการเปิดให้บริการโมบายแบงกิ้งส่งผลต่ออัตราส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลงร้อยละ 0.1 นอกจากนี้ผลการศึกษาของขนาดสินทรัพย์และจำนวนผู้ใช้โมบายแบงกิ้งพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดำเนินงานที่ระดับนัยสำคัญ
