โปรแกรมวิเคราะห์อนุกรมเวลา : รายงาน

Abstract

โปรแกรมอนุกรมเวลา สามารถใช้วิเคราะห์อนุกรมเวลาในรูปแบบของโมเดล Autoregressive (AR) และ Autoregressive Moving Average (ARMA) ได้ ในช่วงแรกโปรแกรมจะตรวจสอบลักษณะพื้นฐานทางสถิติของอนุกรมเวลาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้วิเคราะห์ในการเลือกกำหนดรูปแบบโมเดลที่เหมาะสมสำหรับอนุกรมเวลานั้นๆ เมื่อกำหนดอันดับของโมเดล โปรแกรมจะประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลและแสดงฟังก์ชันสหความสัมพันธ์ในตัวเองของเทอมความแปรปรวนสุ่ม เพื่อตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกัน ผลของการวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานทางสถิติของอนุกรมเวลา และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล AR ได้ผลดี สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล ARMS ใช้งานได้เฉพาะโมเดลที่มีอันดับต่ำเพราะเป็นประบวนการประมาณค่าแบบไม่เชิงเส้น