dc.contributor.advisor |
Jiraphan Suntornchost |
|
dc.contributor.author |
Panisara Yamsook |
|
dc.contributor.other |
Chulalongkorn University. Faculty of Science |
|
dc.date.accessioned |
2020-03-06T09:43:41Z |
|
dc.date.available |
2020-03-06T09:43:41Z |
|
dc.date.issued |
2018 |
|
dc.identifier.uri |
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64310 |
|
dc.description |
In Partial Fulfillment for the Degree of Bachelor of Science in Mathematics, Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2018 |
en_US |
dc.description.abstract |
In 2017, Batteto-Souza extended the Poisson INAR(1) to the Mixed Poisson INAR(1) model to accommodate overdispersion data. In Their study, they considered the Poisson inverse-gaussian INAR(1) model. In this project, we will extend the study of the Mixed Poisson INAR(1) model to construct a Mixed Poisson INMA(q) model and derive their probabilistic properties such as mean, variance and covariance. Moreover, we present distribution plots of such data in many different settings. |
en_US |
dc.description.abstractalternative |
ในปี 2017 แบทเตโต-ซูซา ได้ทำการขยายตัวแบบปัวซงที่มีการถดถอยในตัวอันดับหนึ่งไปยังตัวแบบปัวซงแบบผสมที่มีการถดถอยในตัวอันดับหนึ่ง สำหรับข้อมูลที่มีการกระจายเกินเกณฑ์ โดยพวกเขาได้พิจารณาตัวแบบ ค่าจำนวนเต็มเกาส์ผกผัน-ปัวซงที่มีการถดถอยในตัวอันดับหนึ่งในโครงการนี้ จะทำการขยายตัวแบบปัวซงแบบผสมที่มีการถดถอยในตัวอันดับหนึ่ง เพื่อสร้างตัวแบบปัวซงผสมที่มีการเฉลี่ยเคลื่อนที่อันกับ q และศึกษาคุณสมบัติความน่าจะเป็นของตัวแบบนี้ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าความแปรปรวนร่วม ยิ่งไปกว่านั้นเราได้นำเสนอกราฟการกระจายของข้อมูลในแต่ละการตั้งค่าที่แตกต่างกัน |
en_US |
dc.language.iso |
en |
en_US |
dc.publisher |
Chulalongkorn University |
en_US |
dc.rights |
Chulalongkorn University |
en_US |
dc.title |
A study on mixed poisson integer-valued times series models |
en_US |
dc.title.alternative |
การศึกษาของตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีค่าเป็นจำนวนเต็มแบบปัวซงผสม |
en_US |
dc.type |
Senior Project |
en_US |
dc.email.advisor |
Jiraphan.S@Chula.ac.th |
|