ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไทย

กานต์ เมธีปกรณ์

dc.contributor.advisor	โสตถิธร มัลลิกะมาส
dc.contributor.author	กานต์ เมธีปกรณ์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษศาสตร์
dc.coverage.spatial	ไทย
dc.date.accessioned	2020-03-21T07:34:10Z
dc.date.available	2020-03-21T07:34:10Z
dc.date.issued	2544
dc.identifier.isbn	9741702477
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64378
dc.description	วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544	en_US
dc.description.abstract	วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ศึกษาหาปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไทย โดยทำการวิเคราะห์หาส่วน ประกอบของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับจริง (Ex Post Spreads) เพื่อประมาณหาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Pure Spread) ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 13 แห่งโดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสจากงบการเงินของธนาคารในช่วงปี 2535-2544 การประมาณผลกระทบโดยวิธีการ OLS ผลการศึกษาพบว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤต Pure Spread เป็นส่วนประกอบหลักของ Ex Post Spread โดย Pure Spread คิดเป็น 71.42% ของ Ex Post Spreads ส่วนต้นทุนในการดำเนินงาน และต้นทุนที่เกิดจากกฎระเบียบไม่เป็นสัดส่วนประกอบหลักโดยพบ ว่าจะเป็นส่วนประกอบเพียงบางไตรมาส และพบว่าธนาคารขนาดใหญ่ได้รับ Ex Post Spreads ที่มากกว่าธนาคารขนาดกลางและเล็ก ส่วนในช่วงระหว่างเกิดวิกฤต ผลการศึกษา Ex Post Spreads ไม่มีความสัมพันธ์กับ Pure Spread ต้นทุนในการดำเนินงาน ต้นทุนที่เกิดจากกฎระเบียบและขนาดของธนาคาร ผลการศึกษาปัจจัยกำหนด Pure Spread พบว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤต Pure Spread ในทุกกลุ่มธนาคารมีความสัมพันธ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปร Pure Spread ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่มีความสัมพันธ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรทัศนคติต่อความเสี่ยงในการเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับในช่วงระหว่างวิกฤต Pure Spread ของทังระบบธนาคารไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรความผันผวนในอัตราดอกเบี้ย,ตัวแปรทัศนคติต่อความเสี่ยงในการเกิดหนีไม่ก่อให้เกิดรายได้,ตัวแปรอัตราการกระจุกตัวในตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และ Pure Spread ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาแยกกลุ่มธนาคารพบว่า Pure Spread ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรอัตราการกระจุกตัวในตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และมี ความสัมพันธ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปร Pure Spread ในไตรมาสทีผ่านมา ส่วน Pure Spread ในกลุ่มธนาคารขนาดกลางและเล็ก มีความสัมพันธ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรความ ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ Pure Spread ในไตรมาสที่ผ่านมา
dc.description.abstractalternative	The objective of this study is to analyze determinants of Thai Commercial banks ‘interest rate spread. The study decomposes the pure spread, which is the true compensation for financial intermediaries, out of expost interest spread. The study employes OLS method and the data from quarterly financial statements of 13 Thai Comercial Banks from 1992 to 2001. The result shows that, before the crisis, the size of pure spread is about 71.42% of the ex post spread. While operation cost and regulation cost are statistically significant components of expost spread in a few quarters. Moreover, the large banks receive larger expost spread than medium and small banks. During the economic crisis, LX post spread does not have a statistically significant depends on pure spread, operation cost, regulation cost and the size of bank In addition, the study found that, before the crisis, pure spread is statistically significant positive depend on its lag for both large banks and small and medium banks. While it is negatively correlated with loan provision for doubtful debt. During the crisis period, the pure spread of the whole banking system cannot be explained by any determinants For large banks, pure spread is positively determined by the concentration ratio in bank loan market and negatively depends on its lag. For the group of medium and small banks, the pure spread is negatively correlated with the variance of interest rate and its lag.
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2001.536
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	อัตราดอกเบี้ย
dc.subject	ธนาคารและการธนาคาร
dc.subject	ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
dc.subject	Interest rates
dc.subject	Banks and banking
dc.title	ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไทย	en_US
dc.title.alternative	Determinants of Thai Commercial banks interest rate spread	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	เศรษฐศาสตร์	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	Sothitorn.M@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2001.536