การสร้างตัวแบบกองทุนบำนาญ : วิธีการ Stochastic

ศุภกิจ ภัทรบัณฑิตวงศ์

DSpace Home
→
Faculty and Institute
→
Faculty of Commerce and Accountancy - Acctn
→
Acctn - Theses
→
View Item

dc.contributor.advisor	สุวาณี สุรเสียงสังข์
dc.contributor.author	ศุภกิจ ภัทรบัณฑิตวงศ์
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
dc.date.accessioned	2020-04-11T18:22:25Z
dc.date.available	2020-04-11T18:22:25Z
dc.date.issued	2545
dc.identifier.issn	9741714157
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65283
dc.description	วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545	en_US
dc.description.abstract	งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการระดมทุนรูปแบบ Stochastic ของกองทุนบำนาญที่กำหนดเงินผลประโยชน์ทดแทน โดยกำหนดให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของ Autoregrssive Moving Average (1,1) (ARMA(1,1)) นอกจากนี้ได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างตัวแบบการระดมทุนของกองทุนบำนาญในรูปแบบ Stochastic และ Deterministic พร้อมกันนี้ได้จำลองข้อมูลจากตัวแบบการระดมทุนของกองทุนบำนาญที่กำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของ ARMA(1,1) เพื่อหาแนวโน้มการสู่เข้าของค่าความคาดหวังและความแปรปรวนของเงินทุนและเงินสมทบ ตัวแบบการระดมทุนของกองทุนบำนาญที่กำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของ ARMA (1,1) มีรูปแบบคล้ายคลึงกับตัวแบบการระดมทุนของกองทุนบำนาญที่กำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของ Autoregressive (1) (AR (1)) และ Moving Average (1) (MA(1)) ตัวแบบการระดมทุนรูปแบบของ Deterministic นั้นให้ค่าคาดประมาณของการระดมทุนเป็นค่าคงที่ ในขณะที่ตัวแบบการระดมทุนรูปแบบของ Stochastic ค่าคาดประมาณของการระดมทุนขึ้นอยู่กับค่าคาดหวังและค่าความแปรปรวนของตัวแบบ เนื่องจากในความเป็นจริงอัตราผลตอบแทนการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแบบการระดมทุนของกองทุนบำนาญในรูปแบบของ Stochastic จะดีกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแบบการระดมทุนของกองทุนบำนาญในรูปแบบของ Deterministic
dc.description.abstractalternative	This research propose a stochastic defined benefit pension funding model which its investment rates of return are presented in the form of Autoregressive Moving Average (1,1) (ARMA(1,1)). In addition, the stochastic pension funding model and the deterministic pension funding model are compared. Moreover, data are simulated from the pension funding model of ARMA (1,1) in order to study the convergence of the expected value and variance of fund and contribution. The pension funding model of ARMA(1,1) is similar to the model of Autoregressive (l) (AR(1)) and Moving Average (1)(MA(1)). Deterministic pension funding model gives the forecasted constant funding value while the forecasted fund from the stochastic model depends on the expected value and variance of the model. In reality the interest rate is vary from time to time, then the results derived by using the stochastic model are better than those derived from the deterministic model.
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.relation.uri	http://doi.org/10.14457/CU.the.2002.443
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	การระดมทุน	en_US
dc.subject	กองทุนชราภาพ	en_US
dc.subject	บำเหน็จบำนาญ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ	en_US
dc.subject	กระบวนการสโตแคสติค	en_US
dc.subject	Saving and investment	en_US
dc.subject	Pension trusts	en_US
dc.subject	Pensions	en_US
dc.subject	Stochastic processes	en_US
dc.title	การสร้างตัวแบบกองทุนบำนาญ : วิธีการ Stochastic	en_US
dc.title.alternative	Pension fund modeling : a stochastic approach	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	การประกันภัย	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.email.advisor	Suwanee.S@Chula.ac.th
dc.identifier.DOI	10.14457/CU.the.2002.443