Abstract:
งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหุ้น 100 ตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการใช้ข้อมูลราคาของหุ้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2563 งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของหุ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบแยกองค์ประกอบเพื่อขจัดความผันผวนของข้อมูล งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคไดนามิกไทม์วอร์ปปิงอัลกอริทึม เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหุ้นแต่ละตัวเพื่อนำมาสร้างเครือข่าย และใช้วิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็นสูงกลาง ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความเป็นค่าคั่นกลาง ค่าความเป็นศูนย์กลางประเภทความใกล้ชิด และการตรวจจับชุมชนโดยใช้เกอร์แวน - นิวแมนอัลกอริทึม โดยงานวิจัยนี้สามารถตรวจจับชุมชนได้ทั้งหมด 7 ชุมชน งานวิจัยนี้นำเสนอสร้างแบบจำลองแบบเพิ่มข้อมูลในการแยกราคาของหุ้นโดยใช้แบบจำลองความจำสั้นแบบยาว สามารถจำแนกได้ด้วยความแม่นยำร้อยละ 57.9% ซึ่งมีความใกล้เคียงกับแบบจำลองพื้นฐานสำหรับตลาดหุ้นอื่นๆ หลังจากทดลองเพิ่มชุดข้อมูลทดแทนที่ใช้ทดสอบจากหุ้นที่มีระยะห่างใกล้กันมากที่สุด 2 ตัวพบว่า สามารถจำแนกได้ด้วยความแม่นยำร้อยละ 60.3% และหลังจากทดลองเพิ่มชุดข้อมูลทดแทนที่ใช้ทดสอบจากหุ้นที่มีระยะห่างไกลกันมากที่สุด 2 ตัวพบว่า สามารถจำแนกได้ด้วยความแม่นยำร้อยละ 62.3%
