Abstract:
แบบจำลองความเสี่ยงมีความสำคัญมากต่อบริษัทประกันในการประมาณค่าความเสี่ยงของ บริษัทประกัน กลุ่มของแบบจำลองความเสี่ยงที่เราใช้วิเคราะห์หรือวัดความเสี่ยงของบริษัทประกัน ภัย คือ กลุ่มของแบบจำลองความเสี่ยงพื้นฐานที่มีการรบกวน การแจกแจงของจำนวนเคลมประกัน ส่วนมากจะมีการแจกแจงแบบปันซง อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน เท่ากันของการแจกแจงปันซงอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีการกระจายมากๆ ดังนั้นการ แจกแจงแบบกระบวนการเชิงประกอบจึงถูกนำเสนอขึ้นอาทิเช่นการแจกแจงแบบกระบวนการปันซง เชิงประกอบ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การเกิดมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ถ้าค่าความเสียหาย น้อยกว่ามูลค่าการรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย ผู้เอาประกันจะไม่แจ้งบริษัทประกัน ทำให้ข้อมูลของบริษัทประกันจึงมีความถี่ของจำนวนการเคลมเป็นศูนย์ค่อนข้างสูง ในขณะที่การ แจกแจงปันซงเดิมมีน้ำหนักในการเกิดศูนย์ต่ำ ดังนั้นเราจึงนำเสนอแนวคิดการแจกแจงแบบกระบวน ปันซง-ปันซงที่มีผลกระทบจากศูนย์เฟ้อ นำไปสู่การสร้างตัวแบบความเสี่ยงเชิงสโตแคสติกบนฐาน ของการแจกแจงที่มีศูนย์เฟ้อ ยิ่งไปกว่านั้น เราจะศึกษาคุณสมบัติทางทฤษฎีความน่าจะเป็น และความน่าจะเป็น ในการล้มละลาย
