การศึกษาตลาดหุ้นไทยในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการด้วยแบบจำลองอนุกรมเวลา

Abstract

ในโครงงานนี้ เรามีความในใจในการศึกษาการประยุกต์ใช้อนุกรมเวลาในการศึกษาแนวโน้ม ของราคาตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในกลุ่มบริการในหมวดขนส่งทางอากาศและราคา หุ้นในกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงานทั้งหมด 2 ประเด็นคือ (1) ศึกษาแบบจำลองตัวแปรเดียวที่ เหมาะสมและพยากรณ์ทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้อมูลราคาหุ้นกลุ่มบริการใน หมวดขนส่งทางอากาศและกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงาน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของราคาหุ้นกลุ่ม บริการในหมวดขนส่งทางอากาศและกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงานโดยใช้อนุกรมเวลาหลายตัวแปร ข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษาเป็นข้อมูลของกลุ่มบริการในหมวดขนส่งทางอากาศจำนวน 4 บริษัทและ ข้อมูลของกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงาน 7 บริษัท โดยข้อมูลของกลุ่มบริการในหมวดขนส่งทาง อากาศจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (AAV) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (BA) บริษัท การบินนกแอร์ จำกัด (NOK) บริษัท การบินไทย จำกัด (THAI) ในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อมูลของกลุ่มทรัพยากรในหมวดพลังงาน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (BCP) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน (PTT) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (TOP) ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยใช้ชุดคำสั่งใน โปรแกรม R