Abstract:
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีบูตแสตรปตัวประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยลาสโซ่แบบปรับปรุงและพาร์เชียลริดจ์ ซึ่งเป็นตัวประมาณแบบ 2 ขั้นตอน คือใช้วิธีลาสโซ่แบบปรับปรุงในการคัดเลือกตัวแปรอิสระจากนั้นใช้วิธีริดจ์ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และเปรียบเทียบกับวิธีบูตแสตรปตัวประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยลาสโซ่และพาร์เชียลริดจ์ โดยทดลองบูตแสตรป 2 วิธีคือ วิธีสุ่มส่วนเหลือและวิธีสุ่มตัวแปรตามพร้อมกับตัวแปรอิสระ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพคือ ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่น ความน่าจะเป็นครอบคลุม อัตราผลบวกเทียม และอัตราผลลบเทียม งานวิจัยนี้ศึกษาสัมประสิทธิ์การถดถอยใน 2 ลักษณะได้แก่ บางเบาอย่างอ่อนและบางเบาอย่างรุนแรง และจำลองข้อมูลจากการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปรโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของค่าคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน ทั้งหมด 8 กรณี ผลการศึกษาพบว่าวิธีบูตแสตรปแบบสุ่มส่วนเหลือตัวประมาณลาสโซ่แบบปรับปรุงและพาร์เชียลริดจ์มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่การให้ความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นโดยเฉลี่ยสั้นที่สุดในเกือบทุกกรณี และวิธีบูตแสตรปแบบสุ่มตัวแปรตามพร้อมกับตัวแปรอิสระตัวประมาณลาสโซ่และพาร์เชียลริดจ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพิจารณาด้วยเกณฑ์อัตราผลบวกเทียม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้วยเกณฑ์ความน่าจะเป็นครอบคลุมและอัตราผลลบเทียมพบว่าไม่ปรากฏวิธีการบูตแสตรปแบบใดแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างชัดเจน
