The effects of oil price on Thailand’s SET Index : quantile regression case study

Jutinan Ruangopas

dc.contributor.advisor	Nipit Wongpunya
dc.contributor.author	Jutinan Ruangopas
dc.contributor.other	Chulalongkorn University. Faculty of Economics
dc.date.accessioned	2022-11-03T03:40:26Z
dc.date.available	2022-11-03T03:40:26Z
dc.date.issued	2021
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81238
dc.description	Independent Study (M.A.)--Chulalongkorn University, 2021
dc.description.abstract	This paper attempts to explore the relationship between oil price and stock price using quantile regression for Thailand’s economic data to generate several models. The main findings are that Thailand’s oil price has a positive relationship with stock price. Increase in oil price result in increase of stock price. Additionally, short term interest rates, nominal exchange rate and CPI have a negative relationship with stock price. An increase in these variables cause stock prices to fall.
dc.description.abstractalternative	การวิจัยนี้ได้พยายามหาความความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นของประเทศไทยและราคาน้ำมันโดยการใช้ควอนไทล์ รีเกรสชั่นและข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทย การวิจัยนี้ได้ค้นพบว่าราคาน้ำมันและราคาหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกในขณะที่ดอกเบี้ยระยะสั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาหุ้นไทย
dc.language.iso	en
dc.publisher	Chulalongkorn University
dc.relation.uri	http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2021.27
dc.rights	Chulalongkorn University
dc.title	The effects of oil price on Thailand’s SET Index : quantile regression case study
dc.title.alternative	ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯด้วยควอนไทล์รีเกรสชั่น
dc.type	Independent Study
dc.degree.name	Master of Arts
dc.degree.level	Master's Degree
dc.degree.discipline	Business and Managerial Economics
dc.degree.grantor	Chulalongkorn University
dc.identifier.DOI	10.58837/CHULA.IS.2021.27