ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย

Abstract

ศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ในด้านต้นทุนและด้านกำไร โดยใช้แบบจำลอง Translog function ซึ่งประมาณค่าประสิทธิภาพด้วยวิธี Stochastic frontier และศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและกำไรของธนาคาร โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ซึ่งใช้ข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ไทยจำนวน 10 ธนาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2551 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนและค่าประสิทธิภาพด้านกำไรโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เท่ากับ 0.9231 และ 0.8899 นอกจากนี้ ธนาคารส่วนใหญ่มักมีค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากกว่าด้านกำไร รวมทั้งค่าประสิทธิภาพด้านต้นทุนและด้านกำไรไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกัน และในแต่ละช่วงเวลาค่าประสิทธิภาพก็ไม่สอดคล้องกัน สำหรับปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุน พบว่าเมื่อขนาดสินทรัพย์ของธนาคารและสัดส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ธนาคารมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับภาวะทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวประสิทธิภาพด้านต้นทุนของธนาคารจะสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้หากสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม และสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อสินทรัพย์รวมสูงขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของธนาคารลดลง และการบังคับใช้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนลดลงเช่นกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางด้านกำไร พบว่า เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวจะทำให้ธนาคารมีประสิทธิภาพด้านกำไรดีขึ้น ในขณะที่สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม และการแข่งขันในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่สูงขึ้น มีผลทำให้ประสิทธิภาพด้านกำไรของธนาคารลดลง